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- 2023-12-19 发布于辽宁
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金融工程|证券研究报告—点评报告2023年12月5日
纳入微盘股指数的宽基指
数优选配置策略
中银证券金融工程资产配置系列专题(五)
本报告构建了指数优选的“Alpha+双Beta策略”体系试图寻找市场中能跑赢
基准指数中证800的指数标的。区别于今年9月发布的指数优选系列深度报
告,我们对备选指数池进行了重新梳理并纳入了今年量化领域关注热点万得
微盘股指数,同时基于更新后的备选指数池收益特征对方法论进行了更新。
基于把握经典因子的Alpha并抓住市场Beta的目标,本文构建了“Alpha+
双Beta策
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