高级计量经济学知识点总结.docxVIP

1.计量经济分析的步骤

1）陈述理论（或假说）。在模型设定阶段，首先要注意基于经济理论的定性分析。

2）建立计量经济模型。

①确定模型包含的变量；②确定模型的数学形式；③拟定模型中待估计参数的理论期望值区间

3）收集数据。数据质量:完整性、准确性、可比性、一致性

4）估计参数。参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。

5）假设检验。①经济意义检验：根据拟定的符号、大小、关系②统计检验③计量经济学检验

④模型预测检验

6）预测和政策分析。①结构分析②经济预测③政策评价④实证分析（理论检验与发展

经典线性回归模型

2.统计假设

1）①E(ut)=0,②E(uiuj)=0,③E(ut2)=σ2④Xjt是非随机量，⑤（K+1）n;

⑥各解释变量之间不存在严格的线性关系。

2）A1.E(u)=0A2.A3.X是一个非随机元素矩阵A4.Rank(X)=(K+1)n

3.β的统计值及其分布

~

4.拟合优度（决定系数、修正决定系数）

使用修正决定系数原因：决定系数是一个与解释变量的个数有关的量，解释变量个数增加，RSS减小，从而使R2增大。人们总是可以通过增加模型中解释变量的方法来增大R2的值。

5.假设检验

β的置信区间：

1）单个系数显著性检验2）若干个系数的显著性检验（联合假设检验）

～t(n-k-1)～F(g,n-k-1)

3）全部斜率系数为0的检验4）检验其他形式的系数约束条件（同联合检验）

～F(g,n-k-1)

6.回归结果的提供和分析：

①系数估计值。②拟合情况。③系数的显著性。④DW检验值说明是否存在扰动项的自相关。

7.斜率和截距都变动（分别检验β2和β4的显著性即可）

经典假设条件不满足时的问题及对策

8.多重共线性（某些解释变量高度相关，即样本数据相关）

1）原因：①经济变量在时间上有共同变化的趋势②解释变量与其滞后变量同作解释变量③数据收集的基础不够宽，某些解释变量可能会一起变动。④某些解释变量间存在近似的线性关系

2）后果：①仍为BLUE②估计值方差很大，即估计值精度很低③对因变量的影响无法确定

④各共线变量系数估计量的t值低，使得犯第(2)类错误的可能性增加。

3）检验：①根据回归结果判别（系数估计值的符号不对；t值低，而R2不低；）

②使用相关矩阵检验（0.95，则存在）③通过条件指数检验（XX’的最大最小特征根之比10）

④VIF（方差膨胀因子）检验（5,则存在）。

设原方程为：Y=?0+?1X1+?2X2+…+?kXk+u我们需要计算K个不同的VIF，每个Xi一个。

A.Xi对原方程中其它全部解释变量进行OLS回归，例如，若i=1，则回归下面的方程：

X1=?1+?2X2+?3X3+…+?kXk+v

B.计算的方差膨胀因子(VIF)：

其中Ri2是第一步辅助回归的决定系数。

4）解决方法：增加数据、施加某些约束条件、删除一个或几个共线变量、将模型适当变形

9.异方差性

1）原因:解释变量取值变动幅度大时，横截面数据中常出现

2）后果:不再具有最小方差的性质、系数的显著性检验结果不可信赖

3）怀特检验法（设模型为：）

①用OLS法估计（1）式，得到残差ei；②进行如下辅助回归：

即残差平方对所有原始变量、变量平方以及变量交叉积回归，得到R2值；

③进行假设检验：原假设H0：不存在异方差性（即辅助回归方程全部斜率系数均为零）

辅助回归方程得到的R2值与观测值数目(n)的乘积n·R2~?2(k)

4）消除：①可行广义最小二乘法（FGLS法）②仍采用OLS法估计系数，但采用OLS估计量标准误差的异方差性一致估计值代替其OLS估计值

10.自相关

1)自相关的原因:冲击的延期影响（惯性）、误设定

2)后果：①OLS估计量仍为无偏估计量，但不再具有最小方差的性质,即不是BLUE。

②无法再信赖回归参数的置信区