西南财经大学新级博士高级计量复习题张卫东答案版精编版 .pdfVIP

西南财经大学新级博士

高级计量复习题张卫东

答案版

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一、就本期学习而言，请尽可能多地列举自己认为所学到的新知识点，并就其中感

受深刻的两点，给出自己的学习体会或感悟。(一般不会考)

二、在本学期的学习中，有如下的古典假定：

（1）强外生性E(|X)0；（2）球型扰动2；

VarCov(|X)I

i

（3）弱外生性Cov(x,|X)0；（4）满秩Rank(X)k；（5）正态性

jii

2

~N(0,)。

i

简述自己对这些古典假定的认识，以及这些假设对参数估计统计性质的作用。

解答：（1）零均值，即；

E(|X)0Covx,|X0

iiji

（2）同方差与无自相关假定，即随机扰动项的方差2；

Var(|X)I

T

（3）随机扰动项与解释变量不相关，即Cov(x,|X)0；

jii

（4）无多重共线性，即各解释变量之间线性无关，Rank(X)k；

（5）正态性假定，即~N(0,2)。

i

以上假设条件可总结为：①解释变量的强外生性；②球形扰动；③解释变量的

外生性；④满秩；⑤正态性。而它们的作用在于：

第一，条件均值为零（或强外生性）能保证最小二乘估计量的无偏性。

第二，球形扰动，是指随机扰动项的方差-协方差矩阵为同方差和无自相关同时

成立时的情况。违反此假设条件，被称为非球形扰动，将会影响到参数估计的有效

性问题。

第三，外生性条件，表示随机扰动项中不包含有解释变量的任何信息。注意，

外生性条件的不同表述方式和内涵。外生性条件的违反将影响到参数估计的一致性

问题。

第四，满秩性条件，它是为了保证条件期望的唯一性，参数可求解。

第五，正态性条件，它主要与我们的统计检验和推断有关，用于推断估计式的

分布。

三、对于线性模型，写出下述假定条件的表达式，并说明其含义和作

yX

用。

（1）强外生性；（2）弱外生性；（3）球型扰动；（4）正态性。

解答同上。

四、什么是估计量的无偏性，有效性和一致性计量经济学中哪些古典假定能保证这

些性质成立