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一、时间序列
时间序列分析是当前对动态数据处理的一种有效方法,它不要求考虑影响观测值的各种力学因素,而只是分析这些观测数据的统计规律性。通过对时间序列统计规律性进行分析,构造拟合出这些规律的可能数值,最后给出预测结果的精度分析。
AR模型：
模型的应用
①年降雨水量的预测，
②城市税收收入的预测。
步骤
①模型识别
令均值为零的时间序列x(t?1,2, ,n),延迟k周期的自协方差函数是
t
? ?? ?E?y,y ? （1）
k ?k t t?k
用?? 、??分别表示自协方差函数的估计值和自相关函数的估计值,则自相关
k k
系数为
? ??
k ?k
?
??k （2）
?? ????
k k
0
?1?n?k
n
t?1
yy
t t?k
,k?0,1,2,
,n?1（3）
k?? ??? ??? ,k?0,1,2, ,n?1 （4）
k
k ?k ?
0
（1）对p阶AR(P)模型有
x????x
?x
? ??x ??
（5）
t 0 1
t?1
2t?2
pt?p t
当? ?0,?x?为中心化AR(p)序列,
0 t
当? ?0 ，可通过平移得到中心化AR(p)序列。
0
用B表示移位算子，Bx
t
?x ;Bx
t?1 jt
?x
t?j
，则AR(P)模型的算子形式：
(1??B??B2? ??Bp)x??
1 2 p t t
即
?(B)x??
p t t
（5）两边同乘x
t?k
后再取均值得：
E[x ,x]?E[x
,(?x
?x
? ??x ??)]
t?k t
t?k
1t?1
2t?2
pt?p t
由协方差函数函数得：
r???
k 1
k?1
???
2
k?2
? ???
p
k?p
??2?
? k0
（6）
取k?0,1,2, ,p，再将得到的差分方程两边同时除以? 得：
0
???
1 1
????
2 1
???
p
p?1
? ?????? ???
2 11 2
p p?2
（7）
? ???
p 1
p?1
???
2
? ??
p?2 p
由上式（7）可得，? 应该满足：
k
?(B)? ?0,k?0 （8）
p k
解得通解为
? ?c??k?c
??k?
（9）
c??
c??k
p p
其中c,i?1,2,
i
,p可以由p个初值?
0
,?, ,?
2
p?1
代入计算得到，
?i,i?1,2, ,p是特征方程?p(B)?0的根。
平稳条件：P个特征根都在单位圆外,即|?i|?1。
令AR(P)最后一个系数为? ?? ，称? (p?1,2 ,p, )为偏自相关函数，
p p,p p,p
则p阶AR模型的偏自相关函数在kp时应截止为零。计算样本的偏自相关函数估计值为：
???
m?1
? 1
??
m,m
???
?? m
?
?
??m?1?? ??
（10）m?1,j mi?j
（10）
j?1 m?2,3,
?1??m?1?? ,??
??
? ???
j?1
???
m?1,j j
??
,m?1
,m?1
m,j
m?1,j
m,m
m?1,m?j
对MA(q)模型有
x
t
????
t
???
1
t?1
???
2
t?2
?...???
q
t?q
当u?0时，模型为中心化MA(q)模型；
当u?0时，通过y
t
?x?u可转化为中心化MA(q)模型。
t
算子形式为
X ??(B)?
t t
?(B)?1??B??B2?...??Bq
1 2 q
当特征方程?(B)?0的根都在单位圆外是时间序列可逆。
与（1）AR(P)的分析方法相同，得到MA(q)过程的协方差函数和自相关函数为
? 1 k?0
?
? ??(??
k ? k
???
1
k?1
?...??
?
q?k q
)?2 1?k?q
?
? 0 k?q
? 1 k?0
???? ???
?
? ?? k 1
k
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