商业银行计算题1 - 金融资料.docxVIP

放现金量为2555万元，全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100元，资金占用上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3X9的FRAS，参照率为年利率10%6(7)若中国银行发放了一笔金额为3000万，期限为9个月，利率为12%的贷款，前三计算题(1)某银行用10％的加权平均资金成本筹的1800万资金，扣除

放现金量为2555万元，全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100元，资金占用

上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3X9的FRAS，参照

率为年利率10%6(7)若中国银行发放了一笔金额为3000万，期限为9个月，利率为12%的贷款，前三

益？

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放现金量为2555万元，全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100

放现金量为2555万元，全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100元，资金占用

率为年利率10%6(7)若中国银行发放了一笔金额为3000万，期限为9个月，利率为12%的贷款，前三

个月资金有利率为10%的存款支持，后6个月准备通过欧洲货币市场来筹集资金支持，中国银行预期市场利率会

假设某企业向银行申请一份期限为1年限额为1560万元的循环使用贷款，申请者和

银行无其它往来关系，银行预计在贷款期限内，该客户的实际平均贷款额将是所申请

的贷款限额的83%，账户存款服务成本为68500元，贷款的管理费和风险费为实际贷

款额的2%，贷款的7%由银行资本金支持，其余的93%则由银行负债来支持。加权

边际资金成本为10%，银行资本的税前目标收益率为15%。客户贷款有两种选择：

方案甲：要求借款者按可投资金额存入贷款限额的5%和实际贷款额的4%，预测

的补偿存款的投资收益率为6%，贷款承诺费为实际贷款额的0.2%；

方案乙：借款者不需在银行存款，但贷款承诺费增加1倍，考察在不同方案下贷款

利率的确定

2

个月资金有利率为10%的存款支持，后6个月准备通过欧洲货币市场来筹集资金支持，中国银行预期市场利率会放现金量为2555万元，全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100元，资金占用上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3X9的FRAS，参照率为年利率10%6(7)若中国银行发放了一笔金额为3000万，期限为9个月，利率为12%的贷款，前三(3)某商业银行向客户出售一个3X6的

个月资金有利率为10%的存款支持，后6个月准备通过欧洲货币市场来筹集资金支持，中国银行预期市场利率会

放现金量为2555万元，全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100元，资金占用

上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3X9的FRAS，参照

率为年利率10%6(7)若中国银行发放了一笔金额为3000万，期限为9个月，利率为12%的贷款，前三

求该份FRAS

的协议利率是多少？

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上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3X9的FRAS

上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3X9的FRAS，参照

放现金量为2555万元，全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100元，资金占用

个月资金有利率为10%的存款支持，后6个月准备通过欧洲货币市场来筹集资金支持，中国银行预期市场利率会

(4)利率互换

A、B两家公司面临如下利率

B公司A

B公司

美元（浮动利率）LIBOR+0.6%LIBOR+1.1%

4.5%6.5%

4.5%

6.5%

加元（固定利率）

假设A要美元浮动利率借款，B要加元固定利率借款，一银行计划安排A、B公司之

间的互换，

并要得到0.3%的收益。

请设计一个对A、

B同样有吸引力的互换方案。

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率为年利率10%6(7)若中国银行发放了一笔金额为3000

率为年利率10%6(7)若中国银行发放了一笔金额为3000万，期限为9个月，利率为12%的贷款，前三

放现金量为2555万元，全年按365天计算平均现金投放量，每次运钞需支出补助等费用100元，资金占用

上升，为避免筹资成本上升向花旗银行买进一份3X9的FRAS，参照

(5)远期汇率

假定在法兰克福市场上，某日即期汇率

为EUR

O1=SF

R3.1135/45，9个月汇

水

为

130/160点。

（1）求9个月远期汇率

（2）SFR对EURO的点数是多少？

5

放现金量为2555万元，全年按365

放现金量为2555万元