基于过度自信理论的证券市场收益率与换手率相互关系的研究的开题报告.docxVIP

基于过度自信理论的证券市场收益率与换手率相互关系的研究的开题报告

一、研究背景

投资者的过度自信在证券市场中普遍存在，导致了部分证券市场参与者的投资决策存在错误和失误。而过度自信所带来的错误决策可能会导致证券市场中存在非理性的交易，使得证券市场价格波动加剧且难以解释。因此，对于过度自信理论的研究对于证券市场预测以及风险评估具有重要的价值。

二、研究目的

本文旨在调查过度自信的存在与否，以及其对于证券市场收益率与换手率的影响。具体目的如下：

1.调查过度自信是否存在于证券市场中。

2.探究过度自信如何影响证券市场的收益率与换手率。

3.采用多元回归分析方法，进一步探究过度自信对证券市场收益率与换手率的影响机制。

三、研究内容

1.过度自信理论的理论基础和研究现状

2.如何度量并确认证券市场中存在的过度自信

3.过度自信对证券市场收益率的影响机制

4.证券市场中过度自信的实证分析

5.多元回归分析法研究证券市场收益率与换手率的相互关系

四、研究方法

本文主要采用文献调查法、时间序列分析法以及多元回归分析法来进行研究。

文献调查法将充分查阅过度自信理论及其在证券市场中的研究现状的相关论文、书籍和期刊文章，以及应用多元回归分析法来分析证券市场中过度自信的影响机制，同时通过时间序列分析法来分析证券市场收益率与换手率的变化趋势。

五、研究预期结果

1.能够确定证券市场中是否存在过度自信的现象。

2.分析出过度自信如何影响证券市场的收益率与换手率。

3.运用多元回归分析法，探究过度自信对证券市场收益率与换手率的影响机制。

六、研究意义

本研究可为进一步了解证券市场中存在的过度自信现象，提供措施预防过度自信影响证券市场稳定健康发展，同时对于投资者管理和投资决策提供参考依据。