证券公司全面风险管理现状分析和未来展望20150827去logo版.pptx

目录21证券行业风险管理整体趋势分析2证券行业风险管理现状分析和未来展望

自从2014年2月证券业协会颁布《证券公司全面风险管理规范》和《证券公司流动性风险管理指引》以来，证券公司风险管控已经从过去简单的被动风险规避、满足合规要求为导向，转变为风险主动管理模式，就目前全面风险管理推行情况看，大多数券商市场风险管理水平相对成熟，过半券商已经着手推进和实施流动性风险管理，而针对操作风险三大工具建设和信用风险非标业务的信用评估工作仍处在起步阶段。证券行业风险管理整体趋势分析不忘初心共创未来·让金融变简单——恒生2015年度证券行业合作伙伴峰会

证券行业风险管理整体趋势分析目前证券公司开展风险管理体系构建主要有如下几个方式：

目录51证券行业风险管理整体趋势分析2证券行业风险管理现状分析和未来展望

目录62证券行业风险管理现状分析和未来展望2.2未来展望2.1现状分析

风险管理现状分析从治理架构、政策制度、信息系统及工具方法四个维度切入，对证券公司风险管理现状进行分析治理架构

风险管理现状分析从治理架构、政策制度、信息系统及工具方法四个维度切入，对证券公司风险管理现状进行分析政策制度信息系统

风险管理现状分析从治理架构、政策制度、信息系统及工具方法四个维度切入，对证券公司风险管理现状进行分析工具方法

风险管理现状分析从治理架构、政策制度、信息系统及工具方法四个维度切入，对证券公司风险管理现状进行分析工具方法

风险管理现状分析从治理架构、政策制度、信息系统及工具方法四个维度切入，对证券公司风险管理现状进行分析工具方法

目录122证券行业风险管理现状分析和未来展望2.2未来展望2.1现状分析

基于现状分析，仍然从治理架构、政策制度、信息系统及工具方法四个维度切入，对证券公司风险管理予以展望风险管理未来展望治理架构政策与制度信息系统

风险管理未来展望——信用风险工具方法工具与方法

风险管理未来展望——信用风险工具方法工具与方法

风险管理未来展望——信用风险工具方法以证券公司针对类信贷业务以及融资类资产管理业务所构建的信用评分卡为例，主要涉及工作方案及工作流程

风险管理未来展望——信用风险工具方法

风险管理未来展望——信用风险工具方法类信贷工作流设计示例

风险管理未来展望——信用风险工具方法

风险管理未来展望——流动性风险工具方法工具与方法

风险管理未来展望——流动性风险工具方法工具与方法

风险管理未来展望——流动性风险工具方法流动性缺口管理

风险管理未来展望——流动性风险工具方法资产负债期限缺口管理

风险管理未来展望——流动性风险工具方法融资统计管理

风险管理未来展望——流动性风险工具方法融资分配管理

风险管理未来展望——流动性风险工具方法到期负债管理

风险管理未来展望——流动性风险工具方法优质流动性资产储备管理

风险管理未来展望——流动性风险工具方法资金配置管理

风险管理未来展望——流动性风险工具方法内部资金转移定价-资金管理模式

风险管理未来展望——流动性风险工具方法内部资金转移定价-定价管理机制打包定价逐笔定价在该定价模式下，财务部门在每年初确定各业务部门当年资金使用的规模额度，同时财务部门在该业务部门额度范围内，按照业务部门的需求不定期向业务部门拨付资金，满足业务部门开展业务的需要。同时，财务部门按照每拨付一笔资金即对该笔资金进行定价，同时每季度进行一次重定价。如果业务部门有发生归还资金的情况，则定价利率不变，资金规模减少，相应资金占用成本也随之减少，该类定价模式适用于主要开展投资类业务产品的业务部门。在该定价模式下，业务部门每做一笔业务的同时，财务部门即拨付该笔业务部门所需资金，促成其完成该笔业务的交易，在交易发生的同时财务部开始对该业务部门发生该笔交易所产生的资金占用进行计价。同时，当该笔业务到期后，财务部门直接接受业务部门的还款，同时结束对于该笔业务资金占用的计价，该类定价模式适用于类信贷业务产品以及融资类业务产品。

风险管理未来展望——流动性风险工具方法内部资金转移定价-定价曲线逻辑

风险管理未来展望——市场风险工具方法工具与方法

风险管理未来展望——市场风险工具方法市场风险因子识别

风险管理未来展望——市场风险工具方法市场风险敏感性分析

风险管理未来展望——市场风险工具方法市场风险限额管理

不忘初心共创未来·让金融变简单——恒生2015年度证券行业合作伙伴峰会风险管理未来展望——市场风险工具方法市场风险价率监控

风险管理未来展望——操作风险工具方法市场风险价率监控工具与方法

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