2016年风控体系建设需求书20160701（修改版）.doc

广西投资集团金融控股有限公司

风控体系建设需求书

广西投资集团金融控股有限公司（以下简称“金控公司”）成立于2015年6月26日,金控公司是广投集团管理金融资产的专业化二级平台。金控公司现投资和管理的金融资产超1500亿元，旗下控股、参股或者代管公司超过10家，且数量仍在增长（管理企业和股权关系、管理关系详见附图）。

金控公司属于初创期的金融控股平台，管理业态丰富；从下属机构所处发展阶段来看，初创期与成熟期企业并存。广源小贷、广投担保、广西租赁等直接控股的下属机构，均属于初创期，金控公司拟实施集中管理；北部湾银行、国海证券以及未来设立的寿险公司等下属机构，集团主要通过法人治理机制实施管理，也应探索通过不同方式与这些机构建立联系，以获取更多风险管理所需的信息，更好的发挥金控平台统筹管理下属机构风险的职能。

根据金控公司的规划，拟定2016年风控体系建设需求如下表：

阶段

需求项目

具体成果

金控层面

下属企业

第一年

完善风险管理制度及流程体系

完成初级阶段的风险管理基本制度建设，确保风险管理体系三道防线的管理权限分明，职责分工、工具、管理流程等工作机制的设计以及执行持续有效，夯实全面风险管理的基础设施：

基本制度：全面风险管理办法；

（2）规章制度：风控委员会工作规则、限额管理办法、全面风险报告管理办法、信用风险管理办法、流动性风险管理、合规管理办法、操作风险管理办法、市场风险管理办法、内部交易管理办法、战略风险管理办法、声誉风险管理办法、突发风险事件应急管理办法；（3）具体指导规范或操作指引：不良资产管理规定、抵押品管理操作指引。

提出风控制度体系规划和制度实施具体建议。

梳理下属各企业的风险管理基本制度，基于短期满足基本风控的目标，长期满足全面风险管理（ERM）的目标，分析制度体系与同业较佳实践的差距，提出下属企业风控制度体系规划具体建议。

（覆盖范围：小贷、担保以及融资租赁）

建立风险偏好和限额体系

1.结合金控的经营战略和发展规划，制定金控的整体风险战略和风险政策，确定整体风险偏好，据此设计风险限额体系；2.明确风险偏好和风险限额的传导机制，使之能够传导和分解到各下属企业，并能够实现风险限额监控和动态调整；

3.在此基础上，建立相关的Excel模板，通过手工方式，协助该体系落地。

在金控确定的风险偏好和风险限额框架下：

1．根据各下属企业发展现状，辅助设置各企业具体的风险偏好，以及动态调整的机制。

2．辅助企业设置限额管理体系，并确保能够满足企业自身和金控监控需求。

（覆盖范围：小贷、担保以及融资租赁）

建立风险监测指标体系

在风险识别的基础上，根据各类监管要求、同业较佳实践等为金控本级设计覆盖资本、风险、管理与价值等方面的风险监测指标库；

结合各个下属机构的行业特征及业务规模，分别设计有针对性的对子公司（控股/参股/代管）特色监测指标；

为了推动项目成果的有效落地，设计标准化的数据收集模板，统一各下属机构的数据收集标准、数据收集口径、渠道和流程等，并建设风险监测指标的汇报体系。同时，相关模板将作为未来风控信息系统建设业务需求梳理的基础；

设计风险监测报告、风险监测报表模板，整合各下属机构的风险监测结果，监测金控层面整体风险敞口和汇总风险指标，充分发挥风险监测体系的管理效用。

建立金控风险数据（字典）库

1.在识别金控在实现其目标过程中所面临的各方面的风险的基础上，建立金控分类风险的数据（字典）库，并建立风险库的更新机制,确保风险库能够根据企业内外部环境及经营状况实施动态调整；

2.设计风险库的管理机制，确保风险信息收集和更新的职责分工落实到职能部门和下属企业；

3.指导建立评估重大风险的机制。

建立下属企业资产监控体系

设计资产风险预警管理架构，明确职责分工与汇报机制；

确定风险预警指标架构，识别设计风险预警指标；

确立预警规则，包括预警阈值、对应的预警级别等；

制定触发的相应管理行动，实现风险动态、闭环管理；

为了推动项目成果的有效落地，协助制定风险预警工作模板，确保资产风险预警工作可以快速落地。同时，相关模板将作为未来风控信息系统建设业务需求梳理的基础。

在金控资产监控体系外：

根据各下属企业业务的差异化，为各企业制定差异化的、具有其行业特点、符合其需求的资产监控体系。

辅助下属企业建立上述资产监控体系下的预警管理架构、预警指标架构、预警规则、管理行动、预警模板等。

（覆盖范围：小贷、担保以及融资租赁）

优化信贷资产风险分类体系

建立全金融板块统一的信贷资产风险分类体系，并依照风险分类的定义，设定风险分类的划分标准，并将每一个风险类别的特征具体化，便于在风险分类过程作出准确的判断；

设计相应的信贷资产风险分类标准，协助金控从财务方面与非财务方面等进行全方位的分析，结合定量与定性的分析结构，确保风险分类的合