平安银行新资本协议信用风险内部评级体系培训AM.PPTX

平安银行新资本协议信用风险内部评级体系培训

;;信用风险内部评级体系建设的监管要求和最佳实践是信用风险内部评级审计的工作依据;信用风险内部评级体系建设的内容涉及数据准备、模型开发、内评应用三个层次;;

方

法

简

介;客户评级违约统计模型的开发步骤;解读违约定义监管要求;非零售客户评级模型敞口划分直接决定了模型数目;数据准备是模型开发的重要基础性工作;数据准备是模型开发的重要基础性工作;定

量

财

务

指

标

体

系;

;

;定量得分;;以外评主标尺作为银行主标尺切分的基础;房地产类抵押品

合格性认定判断;;违约数据;;;零售的模型开发以统计分析为主，主要包括评分卡和分池模型;零售的模型开发以统计分析为主，主要包括评分卡和分池模型;申请评分;;

目标:;;评分卡细分需要数据和业务相结合，以业务为细分基础;选择标准

业务可解释性

较高的预测能力-信息值，KS/GINI值

低波动性-稳定性（群体稳定性指数）

相关性;;;;;;;采用定量分析与定性分析相结合的验证方法;适用模型;;内部评级

支持体系验证;;;;;;;;国内部分商业银行在客户准入上的做法，均和内部评级关联;;贷后监控和评级关联，并建立预警体系;贷后监控和评级关联，并建立预警体系;风险参数;;;谢谢

QA;关于德勤全球

Deloitte（“德勤”）泛指德勤有限公司（一家根据英国法律组成的私人担保有限公司，以下称“德勤有限公司”），以及其一家或多家成员所和它们的关联机构。德勤有限公司与每一个成员所均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司（又称“德勤全球”）并不向客户提供服务。请参阅/cn/about中有关德勤有限公司及其成员所的详细描述。

德勤为各行各业的上市及非上市客户提供审计、税务、企业管理咨询及财务咨询服务。德勤成员所网络遍及全球逾150个国家及地区，凭借其世界一流和高质量专业服务，为客户提供深入见解以协助其应对最为复杂的业务挑战。德勤拥有超过200,000名专业人士，致力于追求卓越，树立典范。

关于德勤大中华

作为其中一所具领导地位的专业服务事务所，我们在大中华设有22个办事处分布于北京、香港、上海、??北、成都、重庆、大连、广州、杭州、哈尔滨、新竹、济南、高雄、澳门、南京、深圳、苏州、台中、台南、天津、武汉和厦门。我们拥有近13,500名员工，按照当地适用法规以协作方式服务客户。

关于德勤中国

德勤品牌随着在1917年设立上海办事处而首次进入中国。目前德勤中国的事务所网络，在德勤全球网络的支持下，为中国的本地、跨国及高增长企业客户提供全面的审计、税务、企业管理咨询及财务咨询服务。在中国，我们拥有丰富的经验，一直为中国的会计准则、税务制度与本地专业会计师的发展贡献所长。

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