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;第十四章期权价格的敏感性和期权的套期保值;
在这章我们将把各种因素对期权价格的影响程度量化，即计算出期权价格对这些因素的敏感性。
本章将介绍期权价格对其标的资产价格、到期时间、波动率和无风险利率四个参数的敏感性指标，并以此为根底讨论相关的动态套期保值问题。;第一节Delta与期权的套期保值;一、期权Delta值的计算;一、期权Delta值的计算;一、期权Delta值的计算;二、期权Delta值的性质和特征分析;二、期权Delta值的性质和特征分析;二、期权Delta值的性质和特征分析;二、期权Delta值的性质和特征分析;三、证券组合的Delta值
;三、证券组合的Delta值
;三、证券组合的Delta值
;三、证券组合的Delta值
;三、证券组合的Delta值
;第二节Theta与期权的套期保值;一、期权Theta值的计算
;一、期权Theta值的计算
;二、期权Theta值的性质和特征分析
;二、期权Theta值的性质和特征分析
;三、Theta与套期保值
;第三节Gamma与期权的套期保值;一、期权Gamma值的计算
;一、期权Gamma值的计算
;二、期权Gamma值的性质和特征分析
;三、证券组合的Gamma值
;四、Gamma中性状态
;五、Delta、Theta和Gamma之间的关系
;五、Delta、Theta和Gamma之间的关系
;第四节Vega、Rho与套期保值;一、Vega与套期保值
;二、Vega、RHO与套期保值
;三、Vega、RHO与套期保值
;三、Vega、RHO与套期保值
;第五节交易费用与套期保值;
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