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概率论非趁的考试必备李念伟数理统计汇报人：AA2024-01-20BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA

目录CONTENTS概率论基本概念与性质随机变量及其分布多维随机变量及其分布数理统计基本概念与方法假设检验与方差分析回归分析初步

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA01概率论基本概念与性质

是样本空间的一个子集，表示某种特定结果或情况的发生。事件可以是简单的（只包含一个样本点），也可以是复合的（包含多个样本点）。事件之间存在包含、相等、互斥、对立等关系，可以进行并、交、差、补等运算。概率空间与事件事件的关系与运算事件

概率的加法规则对于任意两个事件A和B，有P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B)。当A和B互斥时，P(A∪B)=P(A)+P(B)。概率的乘法规则对于任意两个事件A和B，有P(A∩B)=P(A)×P(B|A)。当A和B独立时，P(A∩B)=P(A)×P(B)。推广至多个事件的加法与乘法规则可以通过迭代应用上述规则来处理多个事件的并集和交集的概率计算。010203概率的加法与乘法规则

条件概率与独立性是指在某个事件已经发生的条件下，另一个事件发生的概率。条件概率的计算公式为P(B|A)=P(A∩B)/P(A)。事件的独立性如果两个事件的发生互不影响，则称这两个事件是独立的。对于独立事件A和B，有P(A∩B)=P(A)×P(B)。多个事件的独立性如果一组事件中的任意两个事件都是独立的，则称这组事件是相互独立的。对于相互独立的事件，它们的交集的概率等于各自概率的乘积。条件概率

如果事件B能且只能与两两互斥的事件A1，A2，…，An中的一个同时发生，即B=A1∪A2∪…∪An，且P(Ai)0，i=1，2，…，n，则P(B)=P(B|A1)P(A1)+P(B|A2)P(A2)+…+P(B|An)P(An)。全概率公式设B为样本空间S中的事件，A1，A2，…，An为S的一个划分，且P(Ai)0，i=1，2，…，n，P(B)0，则P(Ai|B)=P(Ai∩B)/P(B)=P(Ai)P(B|Ai)/[P(A1)P(B|A1)+P(A2)P(B|A2)+…+P(An)P(B|An)]。贝叶斯公式全概率公式与贝叶斯公式

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA02随机变量及其分布

随机变量定义及性质随机变量定义随机变量是定义在样本空间上的实值函数，它将样本空间中的每一个样本点映射到一个实数。随机变量性质随机变量具有可测性、单调性和有界性等性质，这些性质在概率论中起着重要作用。

二项分布描述n次独立重复试验中事件A发生的次数X的分布，其中每次试验中事件A发生的概率为p。泊松分布描述单位时间内随机事件发生的次数X的分布，其中λ表示单位时间内随机事件发生的平均次数。离散型随机变量离散型随机变量只能取有限个或可列个值，常见的离散型随机变量包括二项分布、泊松分布等。离散型随机变量及常见分布

连续型随机变量及常见分布描述影响某一数量指标的随机因素很多且每个因素所起的作用不太大时该数量指标的分布情况。正态分布具有钟形曲线特点，其概率密度函数关于均值对称。正态分布连续型随机变量的取值是连续的，可以取某一区间或整个实数轴上的任意值。常见的连续型随机变量包括均匀分布、正态分布等。连续型随机变量描述在某一区间[a,b]内随机取值的连续型随机变量的分布，其概率密度函数在区间内为常数。均匀分布

随机变量函数的分布设X是一个随机变量，g(X)是X的函数，则g(X)也是一个随机变量，称为随机变量X的函数。随机变量函数的定义求随机变量函数的分布通常需要先求出函数的概率密度函数或概率质量函数，然后根据概率密度函数或概率质量函数的性质求出函数的分布。常见的求法包括直接法、变换法和卷积法等。随机变量函数的分布求法

BIGDATAEMPOWERSTOCREATEANEWERA03多维随机变量及其分布

联合分布函数联合概率密度函数联合分布律二维随机变量联合分布描述二维随机变量$(X,Y)$在某一取值范围内的概率。对于连续型二维随机变量，其联合概率密度函数$f(x,y)$表示在点$(x,y)$处的概率密度。对于离散型二维随机变量，其联合分布律可用二维表格表示，表格中每个元素表示$(X,Y)$取某一特定值组合的概率。

边缘分布函数由联合分布函数分别对$x$和$y$积分得到，表示随机变量$X$和$Y$各自的分布情况。条件分布函数在已知$X=x$或$Y=y$的条件下，另一随机变量的分布函数。条件概率密度函数/条件分布律连续型和离散型二维随机变量在给定条件下的概率密度函数或分布律。边缘分布与条件分布03020