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《计量经济学》教学大纲

课程名称

计量经济学（Econometrics)

课程代码课程性质及类别

性质：□通识教育课程eq\o\ac(□,√)学科专业基础课程

□职业发展课程□教师教育课程

类别：eq\o\ac(□,√)必修□选修

课程学分与学时

3.5学分/64学时

（课堂讲授48学时，实验实践16学时，自主学习0学时）

先修课程

《微积分》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《统计学》

适用专业

金融数学专业

开设学期

第4学期

一、课程教学目标与任务

《计量经济学》是金融数学专业的专业基础课程，它主要讲授理论计量经济学的内容，其目的在于使学生掌握理论计量经济学的基本理论、方法和原理，培养实证分析与量化分析的思维能力。通过本课程的学习，学生应达到以下几方面的目标：

1.掌握基本的经典计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解；能够建立并应用简单的计量经济学模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析；【毕业要求1】

2.能够协同工作、从事金融统计、金融风险管理等工作，具有进一步学习与应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。【毕业要求2】

3.具有人文社会科学素养、社会责任感和良好的金融专业素养，了解现代经济学的特征，了解经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和在实际经济工作中的作用。【毕业要求3】

二、教学内容与学时分配

第一章导论(4学时)

第一节什么是计量经济学

一、本节重点、难点

1．重点：了解计量经济学的学科性质,基本概念和内容体系，认识学习计量经济学课程的重要性。

2．难点：计量经济学的基本内涵。

二、主要内容及学时分配

1.主要内容：计量经济学概述，计量经济学定义，计量经济学模型，计量经济学的内容体系，计量经济学是一门经济学科，计量经济学在经济学科中的地位。

2．学时分配：1学时

第二节计量经济学的研究步骤

一、本节重点、难点

1．重点：建立计量经济学模型的步骤和要点，包括理论模型的设计，模型参数的估计，模型的检验。计量经济学模型的应用。

2．难点：建立计量经济学模型的步骤和要点。

二、主要内容及学时分配

1.主要内容：建立计量经济学模型的步骤和要点，理论模型的设计，样本数据的收集，模型参数的估计，模型的检验，计量经济模型成功的三要素，计量经济学模型的应用。

2．学时分配：2学时

第三节变量、参数、数据与模型

一、本节重点、难点

1．重点：计量经济模型中的变量，参数的估计，计量经济学中应用的数据，计量经济模型的建立。

2．难点：计量经济模型中的变量，参数的估计，计量经济模型的建立。

二、主要内容及学时分配

1.主要内容：计量经济模型中的变量，参数的估计，计量经济学中应用的数据，计量经济模型的建立。

2．学时分配：1学时

第二章简单线性回归模型(9学时)

第一节回归分析与回归函数

一、本节重点、难点

1．重点：回归分析基本概念，总体回归函数，随机干扰项，样本回归函数。

2．难点：回归分析与相关分析的异同，总体回归与样本回归的差异。

二、主要内容及学时分配

1.主要内容：回归分析基本概念，总体回归函数，随机干扰项，样本回归函数。

2．学时分配：2学时

第二节参数估计

一、本节重点、难点

1．重点：一元线性回归模型的基本假设，参数的普通最小二乘法，最小二乘估计量的性质，参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计。

2．难点：参数的普通最小二乘法，最小二乘估计量的性质。

二、主要内容及学时分配

1.主要内容：模型设定的假设、解释变量的假设和对随机干扰项的假设，参数的普通最小二乘法，最小二乘估计量的性质，参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计。

2．学时分配：2学时

第三节拟合优度

一、本节重点、难点

1．重点：总变差的分解，可决系数的基本概念，可决系数与相关系数间关系。

2．难点：可决系数的概念。

二、主要内容及学时分配

1.主要内容：总变差的分解，可决系数，可决系数与相关系数间关系。

2．学时分配：1学时

第四节回归系数的区间估计和假设检验

一、本节重点、难点

1．重点：回归系数的区间估计，一元线性回归模型的统计检验，包含F检验、变量的显著性检验。

2．难点：一元线性回归模型的统计检验，包含F检验、变量的显著性检验和区间估计。

二、主要内容及学时分配

1.主要内容：OLS估计的分布性质，回归系数的区间估计，一元线性回归模型的统计检验，包含F检验、变量的显著性检验。

2．学时分配：2学时

第五节回归模型预测

一、本节重点、难点

1．重点：是条件均值或个别值的一个无偏估计，总体条件均值与个别值预测值的置信