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A股市场上能靠beta获利吗？——基于历史数据的实证研究.docVIP

A股市场上能靠beta获利吗？——基于历史数据的实证研究.doc

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    A股市场上能靠beta获利吗？

    ——基于历史数据的实证研究

    内容摘要

    投资者证券投资目标是在一定风险水平下获得尽可能高的收益。本文基于资本资产定价模型，在技术分析框架下构造了beta投资策略和改进的beta投资策略，并利用SAS软件和我国A股市场相关数据对投资策略进行有效性检验。

    beta投资策略的前提是资产alpha与资产beta为负相关关系，而本文构造的改进beta投资策略则将现实中资产alpha与资产beta的相关情况纳入考虑范围。

    结果表明：在我国股票市场上，2013年11月——2019年11月的73个月份中有65%的月份的资产alpha与资产beta呈负相关关系，35%的月份

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