大学—金融风险管理——考试题库与答案.pdf

单选题

7、流动性与盈利性的关系是（）

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A.

流动性越高，盈利性就越低

当基准利率发生变化，其他利率相应发生变化时引起的风险属

于利率风险中的

（）

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A.

基差风险

人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金

融风险转移给其

他经济主体承担的一种策略属于（）

B.

转嫁策略

、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的（）

B.

经济风险

、如果资产与负债的到期时间、数量不对称，则会面临（）

C.

流动性风险

VAR方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价

值分布离正态分

布（）

B.

偏差较大

无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差（）D.

等于零

久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响（）B.

越大

在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而（）

D.

提高

指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性属

,

于什么风险（）

B.

信用风险

、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益

率与其标准差

之间的线性关系的是（）

B.

资本市场线

法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的（）

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A.

外部原因

认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式

进行管理

的流动性风险管理理论是（）D.

资产管理理论

建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策，属于法律风险防控措施中的（）

C.

决策中法律风险的防控

金融风险监管的总体目标（）

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A.

稳定、公平、效率三者间的均衡

通过风险资本的计量，实现经济资本的分配优化，属于以风险计量为核心的技术创新

机制建设

中的（）D.

资本挖掘

、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本，

引起企业未来

一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失，属于（）

B.

经济汇率风险

资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择（）

B.

关系不确定

金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于（）

B.

信用风险

下列说法正确的是（）

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A.

贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高

利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率将

要（）时。

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A.

下降

以1996年《巴塞尔资本协议》对市场风险的补充为标志，国际

银行业的信贷风

险管理进入（）

B.

第四个阶段

商业银行的贷款集中程度与信用风险呈现（）D.

正相关

第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标属于流动性风险预警中的（）

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A.

外部指标由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险属

于（）

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A.

操作风险

从最直接的风险开始，层层深入地分析导致风险产生的原因和条件，属于风险分析方

法中的（）

C.

风险逻辑法

要求金融机构风险管理体系组织结构的安排应当严格遵循事前

授权、事中执行

和事后审计监督三道程序。这属于风险管理组织结构设计基本原

则中的（）

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A.

程序管理原则

证券投资中的非系统性风险包括（）B.

信用风险

确保风险管理流程规范运行的有效手段的是（）C.

内部控制

有效集是可行集的一个子集，处于可行集的（）

C.

左上方边界上

与人为失误、不完备的程序控制、欺诈和犯罪活动相联系，它是由技术缺陷和系统崩

溃引起的

金融风险属于（）B.

操作风险

风险审计中的内部审计主要是检查（）

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A.

风险管理程序

凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越

大,用修正持续期度量债券的利率风险所产

生的误差（）

B.

越大

最优风险实际上是使无风险资产与风险资产组合的连线斜率（）的风险资产

B.

最大

2010年的《巴塞尔