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Smart Beta选股策略优化——基于AdaBoost神经网络方法.docVIP

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  • 2024-03-22 发布于湖北
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Smart Beta选股策略优化——基于AdaBoost神经网络方法.doc

    SmartBeta选股策略优化——基于AdaBoost神经网络方法

    PAGE15

    摘要

    本文主要研究基于AdaBoost算法的SmartBeta策略选股，依靠优矿平台和其提供的235个因子为研究对象。通过十种大类因子与收益情况的相关性，因子的有效性检验，进行因子筛选，以此建立用于选股的因子体系，在因子筛选的基础上，结合AdaBoost算法训练模型，以期选出一些较为优质的股票。由于在金融投资中股票数据具有非负的特点，因此在具体的AdaBoost算法的使用过程中做了些许改进。

    在实证的过程当中，选用了300波动的成分股股票作为股票池，结合因子筛选和AdaB

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