2.2.4平稳随机过程的相关性分析.ppt

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2.2.4平稳随机过程的相关性分析一、自相关函数性质1

二、相关系数4

自相关系数也称归一化自相关函数5

三、互相关函数性质7

2.3平稳随机过程的功率谱2.3.1随机过程的功率谱密度信号时域的总能量等于信号频域的总能量，该定理也称为信号的能量守恒定律。10

随机信号的能量一般是无限的，但是它的平均功率却是有限的。11

随机过程X(t)的功率谱密度：12

维纳—辛钦定理平稳随机过程的自相关函数和功率谱密度构成一对傅里叶变换对。13

维纳—辛钦定理的两个公式成立的条件是：平稳随机过程的自相关函数和功率谱密度绝对可积。维纳—辛钦定理给出了平稳随机过程的时域特性与频域特性之间的联系，它是分析随机信号的一个最重要、最基本的定理。14

任何正数的几何平均值小于等于它的算术平均值。17

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