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最优估计

卡尔曼滤波基本思想

一卡尔曼滤波介绍

二卡尔曼滤波基本思想

三卡尔曼滤波实现过程

一、卡尔曼滤波介绍

Ø背景介绍：

20世纪50年代中期，随着空间技术发展，

大量的高维、非线性、非平稳随机过程的估

计问题出现了，对状态估计技术提出了更高

的要求。

Ø卡尔曼滤波的提出：

1960年，美籍匈牙利数学家卡尔曼将状态空间分析方法引入到滤波理论中，

对状态和噪声进行了完美统一的描述，提出了线性滤波和预测理论，称为卡

尔曼滤波，相应的算法公式称为卡尔曼滤波器。

一、卡尔曼滤波介绍

Ø基本概念：

卡尔曼滤波是在已知系统状态和量测数学模型、系统噪声与量测噪声统计

特性及系统初值的情况下，利用接收的量测数据和系统状态方程实时获得

系统状态变量的最优估计值。

u系统模型是研究估计方法的基础；

u估计问题的研究对象是随机系统模型，即确定性系统中加入系统噪声和测量噪声；

u状态方程描述待估计状态的动态特性(运动学、动力学特性)，观测方程描述外部的

观测规律。

一卡尔曼滤波介绍

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三卡尔曼