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最小二乘估计

加权最小二乘估计

一加权最小二乘估计的提出

二加权最小二乘估计原理

三估计效果评价

四加权阵的求取

一、加权最小二乘的提出

Ø古典最小二乘特点：

在古典最小二乘估计中，假定所有观测值对估计结果的影响程度相同。

Ø存在的问题：

但由于每次观测的误差不均，会导致结果有偏差。

Ø解决方法：

对不同的观测值按照它们对估计结果的贡献不同，施加不同的权值。

一加权最小二乘估计的提出

二加权最小二乘估计原理

三估计效果评价

四加权阵的求取

二、加权最小二乘估计的原理

Ø模型：ZHXV

Ø估计准则：最小化加权残差平方和

W是适当选取的正定加权矩

构造代价函数阵

当W=I时，加权最小二乘退

ˆˆTˆ化为古典最小二乘