正态随机变量.pdfVIP

授课人：谢晓霞

人的身高，手臂长度，肺活量，以及他们的考试成绩，都符合

正态分布。

无数微观粒子的不规则运动产生的热噪声、散弹噪声，云雨杂

波、地物杂波近似为正态过程。

C

O

N主

T一

E一维正态随机变量

N

T要

S

内

二二维正态随机变量

容三多维正态随机变量

概率密度1(−22

(=2exp−2~)

1(−22

概率密度(=2exp−2~)

1

标准正态概率密度(=2exp−2~0,1)

1

标准正态分布函数=2exp−2

−∞

1(−2−

正态分布函数(=exp−=)

2

−∞22

性质

①正态随机变量X落入[m-3,m+3]区间的概率为99.7%

xx

正态分布的σ原则

性质

②X~N(0,)的n阶原点矩

1⋅3⋯(−1);≥2的偶数

]=0;奇数

③对于零均值正态随机变量X,X,X,X

1234

()

=))+))+))

1234123413241423

概率密度

其中r为相关系数

11

(,)=exp{−•

122

12221−2(1−)

(−1)2−2−1)(−2)+(−2)2}

22

1122

性质

①