随机变量特征函数.pdfVIP

授课人：谢晓霞

C

O

N主

T一

E特征函数的定义

N

T要

S

内

二特征函数的性质

容三特征函数与矩的关系



特征函数(Characteristicfunction)S()ejts(t)dt



随机变量X的特征函数为：()E(ejX)ejxfX(x)dx

X

()E(ejX)ejxkP{Xx}

若X为离散型随机变量，则有：Xk

k

傅里叶变换对

()fX(x)

X

1

f(x)()ejxd

X2X

2

例1()cos

若随机变量X的特征函数为，则其分布为？

X

解1cos211

2j2j2

()cos(ee)

X

224

11

fX(x)(x)((x2)(x2))

24

P(X0)1/2P(X2)P(X2)1/4

例2求标准正态随机变量X的特征函数

1x2

解f(x)exp()