随机过程的数字特征.pdfVIP

授课人：谢晓霞

C

O一均值

N主

T

E

N

T要二

S方差

内

容

三自相关和协方差函数

四互相关和互协方差函数

对于任意时刻t,X(t)是一个随机变量，定义这个随机变量的均值为随机过

定义

程的均值

连续时间随机过程离散时间随机过程

(=}=+∞((=}=+∞(

−∞−∞

随机过程的均值是时间t或n的函数，也称为均值函数

x(t)

i

t

连续时间随机过程

(=]=[−(]}=(}−(

离散时间随机过程

(=]=[−(]}=(}−(

均值与方差的物理意义：假定X(t)表示单位电阻(R1Ω)上两端的噪声电压

22表示消耗在单位电阻

均方值(}(t)m(t)上的总的平均功率

XX

表示消耗在单位电阻表示消耗在单位电阻

上的交流平均功率上的直流平均功率

均值和方差相似的随机过程

t1t2t1t2

自相关函数：描述随机过程两个不同时刻状态的相关程度

+∞+∞

(){()()}()

,==,,,

−∞−∞

(=(}=(+(

自相关函数可正可负，绝对值越大，表示相关性越强

协方差函数：描述随机过程