随机过程的概率分布.pdfVIP

授课人：谢晓霞

分析思路

C

O随机过程是随时间变化的随机变量，因此可以用随机变

N主

T量的理论来描述随机过程的统计特性

E

N

T要

S

内一一维概率分布

容二二维概率分布

三多维概率分布

一维概率分布(CDF)

对于某个特定时刻t，X(t)是一个随机变量，设x为任意实数，定义：

(=≤

为X(t)的一维概率分布。

(

一维概率密度(PDF)(=

随机序列

(

CDF：(=≤PDF：(=

设随机振幅信号=中是常数，Y是均值为零，方差

例1为1的正态随机变量，画出该过程的两条样本函数，求=,时

的概率密度

−

解：()(=

==

−

=，=−()

==

−

()

=，==

二维CDF(,,,)=)≤,)≤}

(,,,)

二维PDF(,,,)=