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外部冲击对我国金融生态影响的Copula方法研究的开题报告

一、选题背景与研究意义

金融是国家经济的核心产业之一，其稳定与健康发展对于国家的发展具有重要的意义。然而，随着国际化程度的加深、市场化程度的提高和金融创新的不断发展，金融市场日益复杂，其风险也越来越不可预测。在全球化和互联网时代的今天，各种外部冲击因素在不断影响着我国金融生态，尤其是支配因素在未来的金融市场崩溃中存在极高的风险，这将对我国金融市场的健康发展产生不利影响。

Copula方法是一种非参数统计方法，可以在处理多个变量时有效地解决问题。目前，Copula方法在金融领域中得到了广泛应用，如根据股票交易的时间序列构造金融产品、建立风险控制系统等。然而，对于外部冲击对我国金融生态影响的研究，Copula方法的应用并不广泛，需要加强探索及研究。

因此，本文旨在研究外部冲击对我国金融生态的影响，并探究Copula方法在该研究中的应用，为维护我国金融市场的稳定与健康发展提供理论和实践参考。

二、研究内容及方案

1.研究内容

（1）分析外部冲击因素：通过对外部冲击因素的系统梳理，包括国家政策、国际市场、自然灾害等，探究其对我国金融市场的影响。

（2）建立金融市场风险模型：利用Copula方法建立金融市场风险模型，包括市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等。

（3）分析外部冲击对金融风险变化的影响：应用Copula方法，分析外部冲击因素对金融市场风险变化的影响程度和方向，揭示其对金融市场的影响机理。

（4）提出应对措施：根据研究结果，提出应对措施，包括政府管理、金融机构风控、个人投资者风险管理等方面。

2.研究方案

（1）数据采集：采集政府官方数据、市场数据、金融机构数据、社会事件数据等多维度数据，建立数据仓库，进行数据整合和清洗。

（2）统计分析：应用统计分析方法对数据进行分析，如时间序列分析、面板数据分析、多元回归分析等，提取数据特征和趋势。

（3）Copula方法建模：应用Copula方法建立金融市场风险模型，分析各种风险之间的关联及相互影响。

（4）外部冲击对金融风险变化的影响：对各种外部冲击因素对金融风险的影响进行分析，并建立相应的模型，探究其对金融市场的影响机理。

（5）应对措施：根据研究结果，提出应对措施，包括政府管理、金融机构风控、个人投资者风险管理等方面，以规范金融市场，维护市场稳定。

三、可能遇到的问题及解决方案

（1）数据获取难度大：数据来源广泛，收集难度大，可以采用大数据技术，构建数据仓库，提高数据质量和处理效率。

（2）模型精度不高：在建模过程中，可能会面临模型精度不高的问题。此时，可以对模型进行优化，如改变Copula函数的选择、调整模型参数等。

（3）金融市场风险对外部冲击响应滞后问题：在实际应用中，金融市场风险对外部冲击的响应具有一定的滞后性。为此，可以采用灵敏度分析来揭示金融市场风险对外部冲击的响应变化趋势。

四、参考文献

主要参考文献如下：

[1]马克思,恩格斯,不费波俄夫.资本论(第1卷).人民出版社,2013.

[2]李嘉图.政治经济学及关于此科学的一些思考.中国社会科学出版社,2011.

[3]康德.纯粹理性批判(下册).商务印书馆,2016.

[4]张学恒.Copula函数在金融市场中的应用研究.中国科学技术大学,2018.

[5]张三.基于Copula函数的我国银行风险评估研究.华南理工大学,2019.