2024-2024年初级银行从业资格之初级风险管理模拟考试试卷B卷含答案8752.pdfVIP

2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理模拟

考试试卷B卷含答案

单选题（共50题）

1、不宜成为商业银行风险管理的主导策略的是（）。

A.风险规避

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险转移

【答案】A

2、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发。银行资本的核心功能

是（）。

A.稳定流动性

B.吸收损失

C.维持市场信心

D.承担风险

【答案】B

3、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。

A.将买入期权的销售记录成了购进

B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度

C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失

D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，

超过其他价格100倍

【答案】C

4、假设某银行的总资产为2000亿元，核心存款为300亿元，应收存款为12亿

元，现金头寸8亿元，总负债600亿元，则该银行的现金头寸指标为()。

A.0.01

B.0.05

C.0.02

D.0.03

E.0.04

【答案】A

5、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.充分

B.完整

C.真实

D.全面

【答案】B

6、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A.保险学的精算理论

B.Merton模型

C.经济计量学理论

D.资产组合理论

【答案】B

7、下列关于违约概率说法错误的是（）。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违

约概率与0.03％中的较高者

C.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念

【答案】C

8、公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在（）

分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组

织体系安排和监督制衡机制。

A.所有权、经营权

B.所有权、治理权

C.处置权、治理权

D.清偿权、经营权

【答案】A

9、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。

A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的

B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的

权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化

【答案】C

10、()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分

清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。

A.外部控制环境

B.风险识别与评估

C.内部控制措施

D.监督、评价与纠正

【答案】C

11、在各类操作风险事件中，()给商业银行带来的损失最大。

A.洗钱

B.自然灾害

C.内部欺诈

D.外部欺诈

【答案】D

12、（2020年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行应在

最低资本要求和储备资本要求之上计提______，数额应为风险加权资产的

______。（）

A.逆周期资本，0～2.5%

B.第二支柱资本，0～2.5%

C.杠杆率缓冲资本，1～3.5%

D.系统重要性银行附加资本，1～3.5%

【答案】A

13、法人客户根据其机构性质可以分为()。

A.企业类客户和团体类客户

B.企业类客户和机构类客户

C.单位类客户和团体类客户

D.单位类客户和机构类客户

【答案】B

14、关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。

A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法

计算

B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内

项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应

的风险加权资产

C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、

远期和贵金属交易

D.与贸易