金融工程：私募基金月报(2024年04月).docx

图表索引

图1：百亿私募管理人主要投资策略分布（单位：家） 4

图2：百亿私募管理人地区分布（单位：家） 4

图3：外商独资私募证券管理人旗下基金规模分布（单位：家） 7

图4：私募证券基金月度新增备案产品信息统计 8

图5：私募证券基金存续备案产品信息统计 9

图6：私募证券基金分类明细 9

图7：分策略的私募证券投资基金数量占比统计 10

图8：各策略产品成立数量占比统计 10

图9：私募证券基金管理人合计数量变化（单位：家） 11

图10：私募证券基金管理人基于规模的数量分布（单位：家） 11

图11：100亿元以上私募管理人代表性策略（单位：家） 12

图12：50-100亿元私募管理人代表性策略（单位：家） 12

图13：境内主要宽基指数区间涨幅（单位：%） 13

图14：境外主要宽基指数区间涨幅（单位：%） 13

图15：申万一级行业指数区间涨幅（单位：%） 13

图16：债券指数区间涨幅（单位：%） 14

图17：大宗商品区间涨幅（单位：%） 14

表1：资管规模超过100亿元的私募证券基金管理人 4

表2：各策略私募基金月度收益率表现统计 14

表3：股票多头策略私募基金业绩中位数统计 15

表4：市场中性策略私募基金业绩中位数统计 15

表5：管理期货策略私募基金业绩中位数统计 15

表6：宏观策略私募基金业绩中位数统计 16

表7：债券私募基金业绩中位数统计 16

表8：套利策略私募基金业绩中位数统计 16

表9：组合基金策略私募基金业绩中位数统计 17

表10：多策略私募基金业绩中位数统计 17

表11：部分私募中证500指数增强基金业绩统计 18

表12：部分私募沪深300指数增强基金业绩统计 19

表13：部分私募中证1000指数增强基金业绩统计 20

表14：2024年2月参与调研私募机构数量较多的个股信息 21

表15：2024年2月参与调研较多的私募机构信息 22

一、基金市场要点回顾

（一）百亿私募机构信息

根据基金业协会登记的资产管理规模作为区分依据，将规模在100亿元以上的，同时满足机构类型为证券类私募管理人且在基金业协会登记备案的存续管理人，定义为“百亿私募”，基于朝阳永续的统计数据，截至2024年4月底，已有92家管理人的规模超过100亿元。

据朝阳永续的基金管理人“主要策略”作为区分，分策略统计结果显示，股票多头策略依旧是私募基金产品的主流策略，百亿私募管理人中有55家管理人的代表性投资策略为股票多头策略；百亿私募管理人以多策略（9家）、市场中性（7家）、管理期货（6家）、债券基金（5家）等作为代表性产品策略的数量也相对较多。

百亿私募备案最多的产品类型为股票多头策略（58家），其次是债券基金

（7家）、多策略（5家）等。

分地域统计结果显示，百亿私募集中于北上广地区，其中坐落于上海（43家）、北京（23家）和广东（11家）的百亿私募管理人数量较多。

图1：百亿私募管理人主要投资策略分布（单位：家） 图2：百亿私募管理人地区分布（单位：家）

主要投资策略 备案最多产品类型 50

70

60 30

50

40 20

30

20 10

10 0

0

数据来源：朝阳永续，（截至2024-04）

数据来源：朝阳永续，（截至2024-04）

管理人名称成立日期代表性投资策略备案最多产品类型代表性产品备案证券产品数量

管理人名称

成立日期

代表性投资策略

备案最多产品类型

代表性产品

备案证券产品数量

（只）

对冲产品数量占比

（%）

量化产品数量占比

（%）

中科招商投资集团

2000/12/3

其他

定向增发

深圳市中科招商创业

1

0.00

0.00

东方港湾

2004/3/22

股票多头

股票多头

东方港湾利得汉景1期基金

173

0.00

0.00

深圳林园投资

2006/12/20

股票多头

股票多头

华润信托-林园

260

0.00

0.00

大朴资产

2007/4/17

股票多头

股票多头

大朴策略1号

51

0.00

0.00

淡水泉

2007/6/25

股票多头

股票多头

平安财富-淡水泉成长一期

88

1.14

0.00

星石投资

2007/6/27

股票多头

华润信托-星石1期

2

0.00

0.00

中欧瑞博

2007/9/5

股票多头

股票多头

华润信托-中欧瑞博1期

77

2.60

6.49

银叶投资

2009/2/23

宏观策略

债券基金

银叶-引玉1期量化对冲

118

3.39

15.25

重阳投资

2009/6/25

股票多头

股票多头

华润信托-重阳1期