(1.2)--第三章 参数估计数理统计.pdf

数理统计

Contents

第三章参数估计

§3.1点估计的概念与无偏性

§3.2矩估计及相合性

§3.3最大似然估计

§3.4最小方差无偏估计

§3.5贝叶斯估计

§3.6区间估计

§3.1点估计的概念与无偏性

❖一般常用表示参数，参数所有可能取值组成的

集合称为参数空间，常用表示。参数估计问题

就是根据样本对上述各种未知参数作出估计。

❖参数估计的形式有两种：点估计与区间估计。

3.1.1点估计及无偏性

❖定义3.1设,,…,是来自总体的一个样本，

12

መመ

我们用一个统计量=(,,…,)的取值作为

12

መ

的估计值，称为的点估计（量），简称估计。

መ

在这里如何构造统计量并没有明确的规定，只要

它满足一定的合理性即可。这就涉及到两个问题：

▪其一是如何给出估计，即估计的方法问题；

▪其二是如何对不同的估计进行评价，即估计的

好坏判断标准。

3.1.1点估计及无偏性

መመ

❖定义3.2设=(,,…,)是的一个估计，

12

的参数空间为，若对任意的∈，有

መ

=

መ

则称是的无偏估计，否则称为有偏估计。

3.1.1点估计及无偏性

❖补1设,,…,为抽自均值为的总体的样本，考虑的

12

估计量

Ƹ=,

11

1+2

Ƹ2=,

2

1+2+−1+

Ƹ3=假设≥4.

4

因为=，容易验证，(Ƹ)=,=1,2,3，所以

Ƹ1,Ƹ2和Ƹ3都是的无偏估计。但是

Ƹ=2,

41

1+2

Ƹ5=

3

都不是的无偏估计。

3.1.1点估计及无偏性

❖例3.1对任一总体而言，样本均值是总体均值的无偏估计。

当总体阶