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*凸集概念:设D是n维线性空间En的一个点集,若D中的任意两点x(1),x(2)的连线上的一切点x仍在D中,则称D为凸集。即:若D中的任意两点x(1),x(2)∈D,任意0?1使得x=?x(1)+(1-?)x(2)∈D,则称D为凸集7.3凸函数与凸规划第30页,共54页,星期六,2024年,5月*一、凸函数的定义几何解释第31页,共54页,星期六,2024年,5月*f(X)X第32页,共54页,星期六,2024年,5月*f(X)Xf(X1)f(X2)X1X2第33页,共54页,星期六,2024年,5月*f(X)X?f(x1)+(1-?)f(x2)f(X1)f(X2)X1X2?x1+(1-?)x2f(?x1+(1-?)x2)第34页,共54页,星期六,2024年,5月*f(X)X?f(x1)+(1-?)f(x2)f(X1)f(X2)X1X2?x1+(1-?)x2f(?x1+(1-?)x2)任意两点的函数值的连线上的点都在曲线的上方第35页,共54页,星期六,2024年,5月*线性函数既是凸函数,又是凹函数。如果-f(X)为R上的(严格)凸函数,则f(X)为R上的(严格)凹函数.第36页,共54页,星期六,2024年,5月*二.凸函数的性质性质1设都是定义在凸集R上的凸函数,那么仍是在凸集R上的凸函数。性质2设是定义在凸集S上的凸函数,那么对任意实数,集合是S的凸子集。性质3f(x)是凸集R上凸函数,则f(x)在R上局部极小点就是全局极小点,且极小点的集合是凸集。第37页,共54页,星期六,2024年,5月*三、凸函数的判别第38页,共54页,星期六,2024年,5月*例第39页,共54页,星期六,2024年,5月*作业:P2004.6(1)(2)第40页,共54页,星期六,2024年,5月*定理6(充要条件):若是二阶连续可微的凸函数,则是全局极小点。类似地,若二阶连续可微的严格凸函数,则是惟一全局极小点。四、凸函数极值点的充要条件第41页,共54页,星期六,2024年,5月*解无约束问题的算法:求f(X)的驻点X*,若是凸函数,得到最优解。否则,转下一步。在驻点X*处,计算H(x)。根据H(x)来判断该驻点X*是否是极值点。第42页,共54页,星期六,2024年,5月*例求极值f(X)=x1+2x3+x2x3-x12-x22-x32X?E3解:?f(X)=(1-2x1,x3-2x2,2+x2-2x3)=0驻点x*=(1/2,2/3,4/3)H(X)=?xxf(X)=-2000-2101-2第43页,共54页,星期六,2024年,5月*H(X)=?xxf(X)=各阶主子式:-20,=40-200-2=-60-2000-2101-2-2000-2101-2H(X)负定,f(X)是凹函数X*=(1/2,2/3,4/3)为极大值点。f(X*)=f(1/2,2/3,4/3)=19/12第44页,共54页,星期六,2024年,5月*五、凸规划下述问题为凸规划.求凸函数f(x)在凸集R上的极小点的问题,称为凸规划。第45页,共54页,星期
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