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用蒙特卡洛方法估计积分方法及matlab编程实现
专业班级:材料43
学生姓名:王宏辉
学号:2140201060
指导教师:李耀武
完成时间:2016年6月8日
用蒙特卡洛方法估计积分
方法及matlab编程实现实验内容:
,,,2222xy,-x1用蒙特卡洛方法估计积分,和的值,edxdyedxxxdxsin,,,,2200xy1,,
并将估计值与真值进行比较。
121x2用蒙特卡洛方法估计积分和的值,并对误edxdxdy,,,4422,,xy10xy,,1
差进行估计。
要求:
(1)针对要估计的积分选择适当的概率分布设计蒙特卡洛方法;
(2)利用计算机产生所选分布的随机数以估计积分值;
(3)进行重复试验,通过计算样本均值以评价估计的无偏性;通过计算均方误差(针对第1类题)或样本方差(针对第2类题)以评价估计结果的精度。
目的:
(1)能通过MATLAB或其他数学软件了解随机变量的概率密度、分布函数及其期望、方差、协方差等;
(2)熟练使用MATLAB对样本进行基本统计,从而获取数据的基本信息;
(3)能用MATLAB熟练进行样本的一元回归分析。实验原理:
蒙特卡洛方法估计积分值,总的思想是将积分改写为某个随机变
量的数学期望,借助相应的随机数,利用样本均值估计数学期望,从
而估计相应的积分值。
具体操作如下:
bbbg(x)一般地,积分改写成的形S,g(x)dxS,f(x)dx,h(x)f(x)dx,,,f(x)aaa式,(其中为一随机变量X的概率密度函数,且的支持域f(x)f(x)
g(x)),);令Y=h(X),则积分S=E(Y);利用,x|f(x),0,,(a,b)h(x),f(x)
matlab软件,编程产生随机变量X的随机数,在由
1,x,(a,b),y,h(x)I(x),I(x),,得到随机变量Y的随机数,求出样本均,0,x,(a,b),
值,以此估计积分值。
积分S,g(x,y)dxdy的求法与上述方法类似,在此不赘述。,,A
概率密度函数的选取:
一重积分,由于要求的支持域,为使方法普f(x),x|f(x),0,,(a,b)
2x,12遍适用,考虑到标准正态分布概率密度函数支持域为f(x),e
,2
2x,12,故选用。f(x),eR
,2
22x,y,122(x,y)f,eR类似的,二重积分选用,支持域为。2,
估计评价:
进行重复试验,通过计算样本均值以评价估计的无偏性;通过计算均方误(针对第1类题,积得出)或样本方差(针对第2类题,积不出)以评价估计结果的精度。
程序设计:
依据问题分四类:第一类一重积分;第一类二重积分;第二类一重积分,第二类二重积分,相应程序设计成四类。
为了使程序具有一般性以及方便以后使用:一重积分,程序保存为一个.m文本,被积函数,积分区间均采用键盘输入;二重积分,程序主体保存为一个.m文本,被积函数键盘输入,示性函数用function语句构造,求不同区域二重积分,只需改变function函数内容。
编程完整解决用蒙特卡洛方法估计一重、二重积分值问题。程序代码及运行结果:
第一类一重积分程序代码:
%%%构造示性函数
functionI=I1(x,a,b)
ifx=ax=b
I=1;
else
I=0;
end
%保存为I1.m
%%%%%%%%%%%%%%%%
%%第一类一重积分,程序主体:
%保存为f11.m
functionoutf11=f11()g1=input(输入一元被积函数如x.*sin(x):,s)%输入被积
函数
g1=inline(g1);
a=input(输入积分下界a:);%输入积分上下限b=input(输入积分上界b:);
Real=input(积分真值:);%输入积分真值
fprintf(输入样本容量10^V1--10^V2:\r)
V=zeros(1,2);
V(1)=input(V1:);%输入样本容量
V(2)=input(V2:);
form=V(1):V(2)%样本容量10^m1--10^m2
n=10^m
forj=1:10
x=randn(1,n);
fori=1:n
t1(i)=I1(x(i),a,b);%示性及求和向量
end
y1=g1(x)*((pi*2)^0.5).*exp(x.^2/2);
Y1(j)=y1*t1/n;%单次实验样本均值
end
t=ones(1,10);
EY=Y1*t/10;%十次均值
D=abs(EY-Real);%绝对误差
RD=D/Real;%绝对误差
d=0;
fori=1:10
d
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