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用蒙特卡洛方法估计积分方法及matlab编程实现

专业班级:材料43

学生姓名:王宏辉

学号:2140201060

指导教师:李耀武

完成时间:2016年6月8日

用蒙特卡洛方法估计积分

方法及matlab编程实现实验内容:

,，,2222xy，-x1用蒙特卡洛方法估计积分，和的值，edxdyedxxxdxsin,,,,2200xy1，,

并将估计值与真值进行比较。

121x2用蒙特卡洛方法估计积分和的值，并对误edxdxdy,,,4422，，xy10xy，,1

差进行估计。

要求:

(1)针对要估计的积分选择适当的概率分布设计蒙特卡洛方法;

(2)利用计算机产生所选分布的随机数以估计积分值;

(3)进行重复试验，通过计算样本均值以评价估计的无偏性;通过计算均方误差(针对第1类题)或样本方差(针对第2类题)以评价估计结果的精度。

目的:

(1)能通过MATLAB或其他数学软件了解随机变量的概率密度、分布函数及其期望、方差、协方差等;

(2)熟练使用MATLAB对样本进行基本统计，从而获取数据的基本信息;

(3)能用MATLAB熟练进行样本的一元回归分析。实验原理:

蒙特卡洛方法估计积分值，总的思想是将积分改写为某个随机变

量的数学期望，借助相应的随机数，利用样本均值估计数学期望，从

而估计相应的积分值。

具体操作如下:

bbbg(x)一般地，积分改写成的形S,g(x)dxS,f(x)dx,h(x)f(x)dx,,,f(x)aaa式，(其中为一随机变量X的概率密度函数，且的支持域f(x)f(x)

g(x))，);令Y=h(X)，则积分S=E(Y);利用,x|f(x),0,,(a,b)h(x),f(x)

matlab软件，编程产生随机变量X的随机数，在由

1,x,(a,b),y,h(x)I(x),I(x),，得到随机变量Y的随机数，求出样本均,0,x,(a,b),

值，以此估计积分值。

积分S,g(x,y)dxdy的求法与上述方法类似，在此不赘述。,,A

概率密度函数的选取:

一重积分，由于要求的支持域，为使方法普f(x),x|f(x),0,,(a,b)

2x,12遍适用，考虑到标准正态分布概率密度函数支持域为f(x),e

,2

2x,12，故选用。f(x),eR

,2

22x，y,122(x,y)f,eR类似的，二重积分选用，支持域为。2,

估计评价:

进行重复试验，通过计算样本均值以评价估计的无偏性;通过计算均方误(针对第1类题，积得出)或样本方差(针对第2类题，积不出)以评价估计结果的精度。

程序设计:

依据问题分四类:第一类一重积分;第一类二重积分;第二类一重积分，第二类二重积分，相应程序设计成四类。

为了使程序具有一般性以及方便以后使用:一重积分，程序保存为一个.m文本，被积函数，积分区间均采用键盘输入;二重积分，程序主体保存为一个.m文本，被积函数键盘输入，示性函数用function语句构造，求不同区域二重积分，只需改变function函数内容。

编程完整解决用蒙特卡洛方法估计一重、二重积分值问题。程序代码及运行结果:

第一类一重积分程序代码:

%%%构造示性函数

functionI=I1(x,a,b)

ifx=ax=b

I=1;

else

I=0;

end

%保存为I1.m

%%%%%%%%%%%%%%%%

%%第一类一重积分,程序主体:

%保存为f11.m

functionoutf11=f11()g1=input(输入一元被积函数如x.*sin(x):,s)%输入被积

函数

g1=inline(g1);

a=input(输入积分下界a:);%输入积分上下限b=input(输入积分上界b:);

Real=input(积分真值:);%输入积分真值

fprintf(输入样本容量10^V1--10^V2:\r)

V=zeros(1,2);

V(1)=input(V1:);%输入样本容量

V(2)=input(V2:);

form=V(1):V(2)%样本容量10^m1--10^m2

n=10^m

forj=1:10

x=randn(1,n);

fori=1:n

t1(i)=I1(x(i),a,b);%示性及求和向量

end

y1=g1(x)*((pi*2)^0.5).*exp(x.^2/2);

Y1(j)=y1*t1/n;%单次实验样本均值

end

t=ones(1,10);

EY=Y1*t/10;%十次均值

D=abs(EY-Real);%绝对误差

RD=D/Real;%绝对误差

d=0;

fori=1:10

d