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吉林九台农商银行金融压力风险分析

(摘要)

我国金融市场正处于高速发展阶段，而面对金融产品的日益丰富、互联网

功能的日益发展，传统股份制商业银行一方面要面临网络银行的竞争压力，另

一方面由于市场的丰富，对其操作管理要求也会更高。于是本学位论文尝试以

九台农商银行为例，分析商业银行的风险压力与金融市场压力及自身操作风险

压力之间的关联性，分析其对这两方面风险的敏感度。

本学位论文首先分析了操作风险在九台农商银行经营的风险压力占比，来

保障后续分析中考虑的全面性。并以银行股票价格的历史波动率来表示银行对

各种风险的反应。金融市场的主要子市场在选取银行市场、股票市场、债券市

场、基金市场的基础上，由于尚无将网贷市场考虑进去的文献，加之考虑到P2P

行业脆弱性及近年来的暴雷事件，将这部分考虑在内。最终得出该银行经营中

主要风险压力来源为系统性风险，并对银行系统风险压力较为敏感。

关键词：银行风险,操作风险,系统风险,收入模型,历史波动率

TheAnalysisofFinancialPressureRiskofJilin

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