银行风险控制及风险管理系统.pdfVIP

银行风险控制及风险管理系统

近年来，随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加

剧，商业银行的风险管理系统一直是国际国内金融界关注的

焦点。商业银行信贷风险管理系统的手段和内容发生了很大

的变化，现代信息技术在风险管理中发挥着越来越重要的作

用。与传统风险管理主要依靠定性分析不同，现代风险管理

系统越来越重视定量分析，大量运用数理统计模型来识别、

衡量和监测风险，使得风险管理系统越来越多地体现出客观

性和科学性的特征。进行风险点的推断，既可供各级业务部

门在业务营销时作出基本推断，避免盲目性，又可供各级管

理部门在业务审查审批时更加精细化，科学化，以提高决策

的精确性。更重要的意义在于可有效削减银行业务决策时对

不同行不同人把握上的差异，降低随便性

中国根据加入WTO承诺，取消外资银行在中国经营人

民币业务的地域限制和客户限制，这标志着中国对WTO承

诺的全面兑现，也代表公平国民待遇下的中国后金融时代已

经到来金融业的全面开放，为平凡百姓供应了更多选择，而

国内的金融机构面临的则是更大的挑战、竞争和机遇，面对

外资银行的挑战，国内银行业的当务之急就是把信息技术特

殊是风险分析系统为代表的数据分析与挖掘技术作为推动

我国银行业风险防范系统建设的重要手段，通过信息化来增

加我国金融企业的整体抗风险能力。本文提出的全口径风险

管理系统将是商业银行实现与推广全口径风险预警管理的

-1-

技术载体。

一、系统设计原则及目标

(一)设计原则

全口径风险管理系统作为面向银行管理者和银行业务

人员的应用系统，在保证业务功能？系统稳定安全的前提下，

必需充分考虑到使用的便利性？为此，我们提出了以下设计

原则：

1.全面地分析和细化需求说明，将风险管理系统的各个

层次各个环节中涉及的数据和对数据的处理进行全面考虑，

并逐一在系统的功能模块中加以体现。

2.在系统设计的过程中充分考虑用户对系统性能的要求。

3.报表格式和要查找的问题查找问题的方法评价标准等

都必需有系统固定设计和用户自由变更两种方式。

4.采用系统总体集成设计分步实施的技术方案，稳步向

全面实现自动化处理过渡。

5.用户接口和界面设计将充分考虑满意不同的用户分析

需求系统应供应报表，多维图形呈现自定义模型分析等多种

数据呈现。

除此之外，还应充分考虑系统的可扩展性、可维护性、

先进性、效益性、牢靠性、安全性等方面。

(二)系统建设目标

加强银行风险管理系统问题的研究是我国商业银行面

对加入WTO挑战的首要问题之一，风险管理系统应当作为

一项战略任务系统地、全面地建立起来。我们留意到，商业

-2-

银行期望建立一套“管理全面，制度规范，组织健全，信息

灵敏、预警准时，监管有力”的风险管理系统，对经营性业

务实行全面统一和可持续的风险管理系统，实现资产风险评

估和监测的标准化、科学化和现代化。

根据这种思路，我们提出以下系统建设的总目标：

1.全程监控，实现对于商业银行业务流程的全过程风险

掌握，其中，包括贷款调查、贷款审查审批、贷后管理。

2.兼顾宏观与微观，全面实现商业银行的信贷资产的风

险分析与预警。

3.依据新的巴塞尔协议要求，实现信贷风险内部评级。

4.为今后商业银行领导层打算行业信贷政策、不良资产

处理、信贷授权授信、贷款利率定价、内部资金利率管理等

重大决策事项供应数据支持。

二、系统实现

(一)概要说明

全口径风险管理系统是充分利用银行的数据资源，通过

本系统实现的功能，达到以先进的技术手段来实现银行对风

险管理系统(风控网)的提升和创新，它运用模具化原理，通

过采集银行各个业务系统的数据，通过风险模型的建立和地

区、行业、客户的深层信息挖掘，对各信贷业务、授信管理、

资产质量监控、项目评审等，依据其品种特性、内涵和动作，

进行风险点的推断，既可供各级业务部门在业务审查审批时

更加精细化、科学化，以提高决策的精确性。更重要的意义

在于可全方位