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银行风险控制及风险管理系统
近年来,随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加
剧,商业银行的风险管理系统一直是国际国内金融界关注的
焦点。商业银行信贷风险管理系统的手段和内容发生了很大
的变化,现代信息技术在风险管理中发挥着越来越重要的作
用。与传统风险管理主要依靠定性分析不同,现代风险管理
系统越来越重视定量分析,大量运用数理统计模型来识别、
衡量和监测风险,使得风险管理系统越来越多地体现出客观
性和科学性的特征。进行风险点的推断,既可供各级业务部
门在业务营销时作出基本推断,避免盲目性,又可供各级管
理部门在业务审查审批时更加精细化,科学化,以提高决策
的精确性。更重要的意义在于可有效削减银行业务决策时对
不同行不同人把握上的差异,降低随便性
中国根据加入WTO承诺,取消外资银行在中国经营人
民币业务的地域限制和客户限制,这标志着中国对WTO承
诺的全面兑现,也代表公平国民待遇下的中国后金融时代已
经到来金融业的全面开放,为平凡百姓供应了更多选择,而
国内的金融机构面临的则是更大的挑战、竞争和机遇,面对
外资银行的挑战,国内银行业的当务之急就是把信息技术特
殊是风险分析系统为代表的数据分析与挖掘技术作为推动
我国银行业风险防范系统建设的重要手段,通过信息化来增
加我国金融企业的整体抗风险能力。本文提出的全口径风险
管理系统将是商业银行实现与推广全口径风险预警管理的
-1-
技术载体。
一、系统设计原则及目标
(一)设计原则
全口径风险管理系统作为面向银行管理者和银行业务
人员的应用系统,在保证业务功能?系统稳定安全的前提下,
必需充分考虑到使用的便利性?为此,我们提出了以下设计
原则:
1.全面地分析和细化需求说明,将风险管理系统的各个
层次各个环节中涉及的数据和对数据的处理进行全面考虑,
并逐一在系统的功能模块中加以体现。
2.在系统设计的过程中充分考虑用户对系统性能的要求。
3.报表格式和要查找的问题查找问题的方法评价标准等
都必需有系统固定设计和用户自由变更两种方式。
4.采用系统总体集成设计分步实施的技术方案,稳步向
全面实现自动化处理过渡。
5.用户接口和界面设计将充分考虑满意不同的用户分析
需求系统应供应报表,多维图形呈现自定义模型分析等多种
数据呈现。
除此之外,还应充分考虑系统的可扩展性、可维护性、
先进性、效益性、牢靠性、安全性等方面。
(二)系统建设目标
加强银行风险管理系统问题的研究是我国商业银行面
对加入WTO挑战的首要问题之一,风险管理系统应当作为
一项战略任务系统地、全面地建立起来。我们留意到,商业
-2-
银行期望建立一套“管理全面,制度规范,组织健全,信息
灵敏、预警准时,监管有力”的风险管理系统,对经营性业
务实行全面统一和可持续的风险管理系统,实现资产风险评
估和监测的标准化、科学化和现代化。
根据这种思路,我们提出以下系统建设的总目标:
1.全程监控,实现对于商业银行业务流程的全过程风险
掌握,其中,包括贷款调查、贷款审查审批、贷后管理。
2.兼顾宏观与微观,全面实现商业银行的信贷资产的风
险分析与预警。
3.依据新的巴塞尔协议要求,实现信贷风险内部评级。
4.为今后商业银行领导层打算行业信贷政策、不良资产
处理、信贷授权授信、贷款利率定价、内部资金利率管理等
重大决策事项供应数据支持。
二、系统实现
(一)概要说明
全口径风险管理系统是充分利用银行的数据资源,通过
本系统实现的功能,达到以先进的技术手段来实现银行对风
险管理系统(风控网)的提升和创新,它运用模具化原理,通
过采集银行各个业务系统的数据,通过风险模型的建立和地
区、行业、客户的深层信息挖掘,对各信贷业务、授信管理、
资产质量监控、项目评审等,依据其品种特性、内涵和动作,
进行风险点的推断,既可供各级业务部门在业务审查审批时
更加精细化、科学化,以提高决策的精确性。更重要的意义
在于可全方位
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