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《计量经济学》习题及答案

（解答仅供参考）

第一套

一、名词解释：

1.计量经济学：计量经济学是经济学的一个分支，它使用数学和统计学的方法，

对经济现象进行量化分析，建立经济模型，预测和解释经济行为和现象。

2.异方差性：在回归分析中，如果误差项的方差随自变量的变化而变化，这种

现象称为异方差性。

3.自相关性：在时间序列分析中，如果一个变量的当前值与它的过去值存在相

关性，这种现象称为自相关性。

4.多重共线性：在多元回归分析中，如果两个或多个自变量之间高度相关，这

种现象称为多重共线性。

5.随机抽样：随机抽样是一种统计抽样方法，每个样本单位都有一定的概率被

选入样本，且各个样本单位之间的选择是独立的。

二、填空题：

1.在线性回归模型中，参数估计的常用方法是______最小二乘法______。

2.如果一个变量的分布是对称的，那么它的偏态系数应该接近于______0______。

3.在时间序列分析中，______平稳性______是进行预测的前提条件之一。

4.______工具变量法______是处理内生性问题的一种常用方法。

5.如果一个经济变量的变化完全由其他经济变量的变化所决定，那么这个变量

被称为______外生变量______。

三、单项选择题：

1.下列哪种情况可能导致异方差性？（B）

A.自变量和因变量之间存在非线性关系

B.自变量的某些组合导致误差项的方差增大

C.因变量和误差项之间存在相关性

D.样本容量过小

2.在进行回归分析时，如果发现数据存在多重共线性，以下哪种方法可以解决

这个问题？（C）

A.增加样本容量

B.使用非线性模型

C.删除相关性较强的自变量

D.对自变量进行标准化

3.下列哪种情况可能会导致自相关性？（A）

A.时间序列数据中存在滞后效应

B.因变量和某个自变量之间存在非线性关系

C.样本容量过小

D.自变量之间存在多重共线性

四、多项选择题：

1.下列哪些是计量经济学的基本假设？（ABCD）

A.线性关系假设

B.零均值假设

C.同方差性假设

D.无自相关性假设

E.正态性假设

2.下列哪些是处理内生性问题的方法？（ACD）

A.工具变量法

B.加权最小二乘法

C.两阶段最小二乘法

D.广义矩估计法

E.岭回归法

五、判断题：

1.在进行回归分析时，如果自变量和因变量之间不存在线性关系，那么回归结

果将没有任何意义。（×）

2.在时间序列分析中，如果一个序列是平稳的，那么它的均值和方差都是常数。

（√）

3.如果一个经济变量的变化只受到随机因素的影响，那么这个变量被称为外生

变量。（×）

4.在处理异方差性问题时，加权最小二乘法是一种常用的方法。（√）

5.在进行回归分析时，如果自变量之间存在多重共线性，那么参数估计的标准

误差将会增大。（√）

六、简答题：

1.简述什么是异方差性，并说明其可能产生的原因和影响。

答：异方差性是指在回归分析中，误差项的方差随自变量的变化而变化。可能产

生的原因包括模型设定误差、测量误差、样本选择偏差等。异方差性会影响参数

估计的精度和可靠性，使得普通最小二乘法估计的参数标准误差被低估，从而可

能导致错误的推断和预测。

2.简述什么是工具变量法，并举例说明其应用场景。

答：工具变量法是一种处理内生性问题的计量经济学方法。当模型中的一个或多

个自变量同时是误差项的决定因素时，就会出现内生性问题，此时直接使用普通

最小二乘法进行参数估计可能会产生偏差。工具变量法通过引入一个新的变量

（工具变量）来替代内生变量，该工具变量与内生变量高度相关，但与误差项不

相关，从而消除内生性问题。

例如，在研究教育对收入影响的回归模型中，如果教育程度同时受到个人能力和

家庭背景等因素的影响，这些因素也可能影响到收入，此时教育程度就成为了一

个内生变量。为了消除内生性问题，可以选择父母的教育程度作为工具变量，因

为父母的教育程度与子女的教育程度高度相关，但与误差项（即除教育程度以外

影响收入的其他因素）不相关。

七、论述题：

论述计量经济学在经济政策制定中的作用和