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定期报告
编号:2024-AM042024年4月29日
目录
要点正文
声明
1
2
21
中诚信国际
资产证券化
发行规模同比有所回落,基础资产分布基本稳定,融
资成本整体显著下行,监管规则进一步优化
——企业资产支持证券产品报告(2024年一季度)
要点
联络人
发行情况:2024年一季度,企业资产支持证券发行230单,合计发行规模2,029.44
亿元;与上年同期相比,发行数量减少8单,发行规模下降13.04%。发行产品涉及
作者
的基础资产类型主要为个人消费金融、融资租赁、供应链、类REITs和CMBS等。
结构融资部
成本方面,1年期左右AAAsf级证券利率中枢大致位于2.53%~3.03%之间,中位数同
罗彬璐 021比下降约61BP;
blluo@
备案方面:2024年一季度,共有288单企业资产支持证券在基金业协会完成备案,
总规模为2,799.96亿元;
二级市场交易:2024年一季度,企业资产支持证券在交易所市场成交7,462笔,成
交金额共计1,461.93亿元;交易笔数同比减少21.42%,交易规模同比下降36.82%。
其中,上交所共成交5,368笔,成交金额1,135.86亿元,金额占比为77.70%;深交
负责人
所共成交2,094笔,成交金额326.07亿元,金额占比为22.30%;
结构融资部评级总监
到期方面:2024年二季度,存量企业资产支持证券预计到期513支,规模1,374.35
马延辉 021亿元;
yhma@
行业动态:3月29日,基金业协会发布“中基协发〔2024〕3号”文,对其2014年
12月发布的《资产证券化业务基础资产负面清单指引》进行修订,引入了过往证监
会监管问答中强调的一些核心内容,同时考虑了过去十年间资产证券化业务的实践
经验和风险变化,并结合当前地方政府债务管理等政策要求,做出一系列优化和调
整;同日,上海证券交易所发布《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第5号
——资产支持证券持续信息披露》(上证发〔2024〕30号),深圳证券交易所发布《深
圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第1号——定期报告》(深证上
〔2024〕241号)、《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业务指引第2号——临
时报告》(深证上〔2024〕242号)和《深圳证券交易所资产支持证券存续期监管业
务指引第3号——信用风险管理》(深证上〔2024〕243号),对资产支持证券存续期
信息披露要求和信用风险管理要求进行了修订和完善,引导资产支持证券业务参与
人归位尽责,加强内控,主动进行信用风险管理,并提升信息披露的及时性、针对性
和有效性,以进一步保护投资者的合法权益。
中诚信国际定期报告
发行情况
2024年一季度共发行企业资产支持证券230单,合计发行规模2,029.44亿元。与上年同期相比,发行数量减少8单,发行规模下降13.04%。
分月份来看,2024年一季度,3月份发行规模和发行单数均最高,当月共发行103单,合计发行规模为
999.21亿元。
图1:2024年一季度及2023年同期企业资产支持证券月度发行情况(单位:亿元、单)
1,400.00 140
1,200.00 120
1,000.00 100
800.00 80
600.00 60
400.00 40
200.00 20
0.00 0
1月 2月 3月
2023年发行规模 2024年发行规模 2023年发行单数 2024年发行单数
数据来源:万得(WIND)、中国资产证券化分析网(CNABS),中诚信国际整理
从发行场所来看,2024年一季度,上海证券交易所(以下简称“上交所”)发行产品共163单,总规模为1,523.26亿元,规模占比为75.06%;深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发行产品共67单,总规模为506.18亿元,规模占比为24.94%。
从原始权益人分布来看,2024年一季度,厦门国际信托有限公司的发行规模位居第一,其发行规模为
100.00亿元,占比为4.93%;华能贵诚信托有限公司位居第二,其发行规模为84.65亿元,占比为4.17%;中国对外经济贸易信托有限公司位居第三,其发行规模为71.00亿元,占比为3.50%;华润商业资产控股有限公司位居第四,其发行规模为69.02亿元,占比为3.40%;中航信托股份有限公司位居第五,其发行规模为68.30亿元,占比为3.37%。前五大原始权益人发行规模合计392.97亿元,占比为19.36%;前十大原始权益人发行规模合计704.20亿元,占比为34.70%。具体情况如下图所示:
2
企业资产支持
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