因子选股系列之一〇八：KD-Ensemble，基于知识蒸馏的alpha因子挖掘模型.pdf

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金融工程|专题报告——KD-Ensemble：基于知识蒸馏的alpha因子挖掘模型

一、引言5

二、Level2数据集的扩充7

2.1回测说明7

2.2小单类因子7

2.3盘口类因子12

2.4与大单类因子相关性分析13

2.5RNN合成因子表现14

三、知识蒸馏和模型集成16

四、风险中性的alpha因子生成18

五、各数据集因子非线性加权结果分析19

5.1中证全指上的表现19

5.2各宽基指数上的表现21

5.3各模型因子相关性及风险暴露分析22

六、合成因子指数增强组合表现23

6.1增强组合构建说明23

6.2沪深300指数增强23

6.3中证500指数增强25

6.4中证1000指数增强27

七、结论29

风险提示30

核心参考文献31

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。

金融工程|专题报告——KD-Ensemble：基于知识蒸馏的alpha因子挖掘模型

图表目录

图1：端到端AI量价模型框架5

图2：小单早盘占比因子表现（金额）8

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