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固定收益策略报告
1.策略思考：成交缩量的危与机
债市的流动性“消失”了。在过去的半个月里，市场交投明显冷清，主要期限的活跃券成交
笔数较前期大幅减少。10年期国债的活跃券日均成交笔数从高峰时期的2000余笔下降至不
足500笔。此外，这一现象也蔓延至非关键期限。例如，20年期国债2400002的日均成交笔
数从8月初的300笔以上锐减至约100笔。
表1：8月中旬以来，市场成交活跃度明显回落
各期限活跃券日度成交笔数
日期1Y国债3Y国债5Y国债7Y国债10Y国债20Y国债30Y国债1Y国开3Y国开5Y国开7Y国开10Y国开
2024/8/121381102477663941,364118363142,085
2024/8/243211632429973861,574014476162,049
2024/8/515531204202,7723991,96804148932,604
2024/8/63311302252,9523121,409039425362,734
2024/8/721242212662,1761961,101034412282,086
2024/8/83171631,1002,116211691234151282,035
2024/8/9910913941,022188583042420621,574
2024/8/122895258829205542134457531,531
2024/8/1365483903686248355063467761,532
2024/8/142535891,073738231401047526601,613
2024/8/15513
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