回归模型的检验课件.pptVIP

第三章回归模型的检验线性回归模型的统计检验回归模型的其他形式回归模型的参数约束

§3.1多元线性回归模型的统计检验一、拟合优度检验二、方程的显著性检验(F检验)三、变量的显著性检验（t检验）四、参数的置信区间

一、拟合优度检验1、可决系数与调整的可决系数总离差平方和的分解则

可决系数该统计量越接近于1，模型的拟合优度越高。问题：由增加解释变量个数引起的R2的增大与拟合好坏无关，R需调整。2

调整的可决系数（adjustedcoefficientofdetermination）在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得自由度减少，所以调整的思路是:将残差平方和与总离差平方和分别除以各自的自由度，以剔除变量个数对拟合优度的影响:其中：n-k-1为残差平方和的自由度，n-1为总体平方和的自由度。

*2、赤池信息准则和施瓦茨准则为了比较所含解释变量个数不同的多元回归模型的拟合优度，常用的标准还有:赤池信息准则（Akaikeinformationcriterion,AIC）施瓦茨准则（Schwarzcriterion，SC）这两准则均要求仅当所增加的解释变量能够减少AIC值或AC值时才在原模型中增加该解释变量。

Eviews的估计结果显示：中国居民消费一元例中：AIC=7.09AC=7.19中国居民消费二元例中：AIC=6.68AC=6.83从这点看，可以说前期人均居民消费CONSP(-1)应包括在模型中。

二、方程的显著性检验(F检验)方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。1、方程显著性的F检验即检验模型Y=?+?X+?X+?+?X+?i=1,2,?,ni011i22ikkii中的参数?是否显著不为0。j可提出如下原假设与备择假设：H：?=?=?=?=?=00012kH：?不全为01j

根据数理统计学中的知识，在原假设H成立0的条件下，统计量服从自由度为(k,n-k-1)的F分布给定显著性水平?，可得到临界值F(k,n-k-1)，?由样本求出统计量F的数值，通过F?F(k,n-k-1)或F?F(k,n-k-1)??来拒绝或接受原假设H，以判定原方程总体上的0线性关系是否显著成立。

对于中国居民人均消费支出的例子：一元模型：F=285.92二元模型：F=2057.3给定显著性水平?=0.05，查分布表，得到临界值：一元例：F(1,21)=4.32?二元例：F(2,19)=3.52?显然有F?F(k,n-k-1)?即二个模型的线性关系在95%的水平下显著成立。

2、关于拟合优度检验与方程显著性检验关系的讨论由与可推出：或

三、变量的显著性检验（t检验）方程的总体线性关系显著?每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中。这一检验是由对变量的t检验完成的。1、t分布

2、t检验设计原假设与备择假设：H：?=0（i=1,2…k）0iH：??01i给定显著性水平?，可得到临界值t(n-k-1)，?/2由样本求出统计量t的数值，通过|t|?t(n-k-1)或|t|?t(n-k-1)?/2?/2来拒绝或接受原假设H，从而判定对应的解释变0量是否应包括在模型中。

注意：一元线性回归中，t检验与F检验一致一方面，t检验与F检验都是对相同的原假设H0：?1=0进行检验;另一方面，两个统计量之间有如下关系：

在中国居民人均收入-消费支出二元模型例中，由应用软件计算出参数的t值：给定显著性水平?=0.05，查得相应临界值：t0.025(19)=2.093。可见，计算的所有t值都大于该临界值，所以拒绝原假设。

四、参数的置信区间参数的置信区间用来考察：在一次抽样中所估计的参数值离参数的真实值有多“近”。在变量的显著性检验中已经知道：容易推出：在(1-?)的置信水平下?的置信区间是i其中，t为显著性水平为?、自由度为n-k-1的临界值。?/2

在中国居民人均收入-消费支出二元模型例中,给定?=0.05，查表得临界值：t(19)=2.0930.025从回归计算中已得到：计算得参数的置信区间：?0：(44.284,197.116)?1：(0.0937,0.3489)?2：(0.0951,0.8080)

如何才能缩小置信区间？?增大样本容量n，因为在同样的样本容量下，n越大，t分布表中的临界值越小，同时，增大样本容量，还可使样本参数估计量的标准差减小；?提高模型的拟合优度，因为样本参数估计量的标准差与残差平方和呈正比，模型优度越高，残差平方和应越小。?提高样本观测值的分散