《Matlab与金融数量分析》教学大纲课程概况.docxVIP

?Mat1ab与金融数量分析》教学大纲

一、课程概况

课程名称（中文）

Mat1ab与金融数量分析

课程代码

课程名称（英文）

Financequantitativeana1ysisbaseonMat1ab

课程属性

专业选修课

学时

48

学分

2.5

开课单位

金融与数学学院

开课学期

6

适用专业

金融工程

是否核心课

否

二、课程描述

MAT1AB与金融数量分析是金融工程专业的一门重要的专业课，是量化投资的基础课程，其理论和方法来源于实践，又对实践活动起着巨大的指导作用。本课程主要教授学生利用基本的数学原理和MAT1AB科学计算软件根据实际需要进行金融模型的建立，模型的求解和验证。通过对金融市场的基本概况与MAr1AB的基础知识的概述，同时结合典型金融分析的案例，让学生逐步学习数据编程知识，了解金融数据量化分析的基本方法和技巧，加深对金融量化投资交易的理解。

三、课程目标

课程目标

目标要求

权重

课程目标1

了解该课程的知识结构和金融数据数量分析的基本概念和方法

0.1

课程目标2

理解该课程的基本理论和方法,掌握MAT1AB数据交互、现金流分析、随机模拟、投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、固定收益证券久期与凸度计算、风险价值VaR计算、期货或股票的技术分析图绘制等方法。

0.5

课程目标3

掌握该课程的编程技巧，数据处理的基本方法，并能将所学知识应用于实际的金融建模和数据分析。

0.4

四、课程目标与毕业要求指标点对应关系

课程目标

支撑的毕业要求

支撑的毕业要求指标点

课程目标1

2.专业知识（1）

具有扎实的自然科学基础知识和经济学基础知识，掌握经济学、金融学和金融工程的基础理论与基本知识，具备扎实的数学、统计学与计算机基础，熟悉金融方面的有关方针、政策和法律法规，了解金

融工程的发展方向和最新成就。

课程目标2

4.知识运用（H）

能熟练使用各种金融行业软件与数据分析软件，熟悉基本的金融模型，并可以熟练编写应用程序对金融数据进行分析，熟练掌握数据库工具的使用，具有较强的金融定量分析能力。

5.技术融合（M）

技术融合。熟悉。ffice的高级应用，掌握宏编程技术，掌握Python等高级程序语言设计方法，熟练应用现代信息技术，掌握数据分析方法。

课程目标3

2.专业知识（1）

具有扎实的自然科学基础知识和经济学基础知识，掌握经济学、金融学和金融工程的基础理论与基本知识，具备扎实的数学、统计学与计算机基础，熟悉金融方面的有关方针、政策和法律法规，了解金融工程的发展方向和最新成就

5.技术融合（M）

技术融合。熟悉。ffice的高级应用，掌握宏编程技术，掌握Python等高级程序语言设计方法，熟练应用现代信息技术，掌握数据分析方法。

五、课程教学内容

第一章金融市场与金融产品

课程目标课程目标1

支撑关系

教学目标要求了解金融市场，金融产品的相关定义；掌握金融产品风险和基础金融工具的基本理论及其相关知识。

教学重点重点是金融市场和金融产品的相关定义。

教学难点难点是金融产品风险和基础金融工具的基本理论。

学时2学时。

教学方法理论讲授为主，适当安排讨论课。

主要内容1.金融市场

.金融机构

.基础金融工

.金融产品

.金融产品风险

学习方法自主学习

第二章MAT1AB的基本操作和数据处理

课程目标课程目标1、2

支撑关系

教学目标初步掌握MAT1AB的基本操作；熟悉MAT1AB的数据构成和基本处理方式；掌握常用的MAT1AB函数和使用方法。

教学重点MAT1AB的基本操作和数据处理。

教学难点MAT1AB中函数的使用。

学时4学时。

教学方法以上机模拟演示为主要授课方式，MAT1AB中的程序设计技巧和数据处理方法可以在后续模型中结合实例再引入分析

主要内容1.MAT1AB的基本操作

.MAT1AB的基本函数

.MAT1AB中的数据类型

.MAT1AB的编程技巧

.MAT1AB的数据处理

学习方法自主学习，课后辅导

第三章贷款按揭与保险产品现金流分析案例

课程目标课程目标1、2、3

支撑关系

教学目标掌握不同现金流模型的构造特点；熟悉MAr1AB对不同现金流模型处理的技巧；能够熟练运用MAr1AB的相关金融函数对不同现金流进行处理。

教学重点不同现金流模型的建立和计算。

教学难点实际的现金流数据的MAT1AB建模，以及商业养老保险综合现金流案例的分析。

学时4学时。

教学方法理论分析和实验模拟相结合，并增加课堂讨论环节，设立验证性试验项目。

主要内容1.固定现金流模型分析和计算

.可变现金流模型分析

.按揭贷款的MAT1AB模型建立和分析

.商业养老保险案例分析

学习方法自主学习，课后辅导

第四章随机模拟??概率分布与随机数

课程目标课程目标1、2

支撑关系

教学目标 了解常见的概率分布，掌握MAT