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图表目录
图表1.报告基础结构5
图表2.备选资产基本信息（规模截至2024.06）6
图表3.鹏华同业存单指数7天持有基本信息（规模截至24.06）6
图表4.备选ETF价格拼接时点统计7
图表5.备选ETF收益风险特征7
图表6.备选ETF价格走势8
图表7.CPPI计算示意图9
图表8.CPPI前后各备选ETF收益特征变化10
图表9.沪深300ETFCPPI前后价格对比10
图表10.标普500ETFCPPI前后价格对比10
图表11.德国ETFCPPI前后价格对比11
图表12.日经ETFCPPI前后价格对比11
图表13.恒生ETFCPPI前后价格对比11
图表14.黄金ETFCPPI前后价格对比11
图表15.沪深300与标普500CPPI组合风险资产配置比例时序12
图表16.各ETF-CPPI风险配置比例分位点测算12
图表17.风险平价模型和固定权重模型经CPPI后收益指标变化13
图表18.固定权重组合经CPPI后净值对比13
图表19.风险平价组合经CPPI后净值对比13
图表20.风险预算模型（固定预算）表现14
图表21.风险预算模型（固定预算）净值走势14
图表22.基于夏普率的风险预算模型平移法与排名法比较15
图表23.基于夏普率的风险预算模型平移法与排名法净值15
图表24.基于VaR的风险预算模型平移法与排名法比较15
图表25.基于VaR的风险预算模型平移法与排名法净值比较16
图表26.夏普率排名风险预算模型参数敏感性测试16
图表27.VaR排名风险预算模型参数敏感性测试16
图表28.标普500ETF-CPPI组合暴跌后弹性不足17
图表29.德国ETF-CPPI组合暴跌后弹性不足17
图表30.添加重新保本机制后弹性提升（标普500）18
图表31.添加重新保本机制后弹性提升（德国ETF）18
图表32.添加重新保本机制后风险预算模型弹性未出现显著改善18
图表33.添加重新保本机制后风险预算模型净值对比19
图表34.触发重保机制后ETF未来5日、10日收益分布19
图表35.沪深300在08年重新保本后损失惨重20
图表36.日度监控机制示意图21
2024年9月18日全球资产配置实战模型—如何应对市场短期剧烈波动？
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