金融工程月报：十月维持乐观，推荐游戏、汽车、食饮、证券、芯片、计算机等ETF.docxVIP

正文目录

1、组合样本外表现跟踪 4

2、大类因子和投资思路跟踪 7

、等权复合因子与大类因子走势对比 7

、流动性因子跟踪与权重建议 7

、长端景气预期因子跟踪与权重建议 8

、短端景气预期因子跟踪与权重建议 9

、动量因子跟踪与权重建议 9

、价量类因子跟踪与权重建议 10

、财务质量因子跟踪与权重建议 11

、估值因子跟踪与权重建议 11

、综合推荐与主动调整 12

3、ETF对应名单选择 13

4、附录 13

5、风险提示 15

图表目录

图表1：六维因子框架 4

图表2：样本外组合跟踪情况 5

图表3：大类因子累计超额收益走势一览 6

图表4：复合因子超额收益走势一览 7

图表5：流动性细分因子超额跟踪 7

图表6：长端景气预期细分因子超额跟踪 8

图表7：短端景气预期细分因子超额跟踪 9

图表8：动量细分因子超额跟踪 10

图表9：价量类细分因子超额跟踪 10

图表10：财务质量细分因子超额跟踪 11

图表11：估值类细分因子超额跟踪 11

图表12：本期推荐对应ETFBeta一览 12

图表13：本期推荐对应ETF产品一览 13

图表14：大类与细分因子构建方式 13

图表15：大类与细分因子超额收益回撤分析 14

1、组合样本外表现跟踪

在《