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应用科技
带投资收益率的复合二项风险模型
涂钰青
(广东工业大学应用数学学院,广东广州510006)
[摘要]通过定义调节系数以及应用累进均值法则和Chebychev不等式,讨论离散时间下带投资收益率的复合二项风险模型的最终破产
概率问题和有限时间内的生存问题,提出并讨论含投资因素,和投资收益率为随机序列的复合二项风险模型,得到模型的最终破产概率的表
达式。
[关键词]调节系数;Chebychev不等式;投资收益率;复合二项风险模型
1模型介绍系数。下面的定理给出带投资收益率的复合二项风险模型{()∞的
Un}
n=0
讨论带投资收益率的复合二项风险模型,以下给出了模型定义:
破产概率的表达式。
u≥0i0c0ΩFP
定义设,,,在概率空间上,给定:(,,)定理设u0则有
,
1取值在0∞上的独立同分布随机变量序列{Y}∞记为
)(,),∞e-RU
nn=1{Un}c+Fημpφu=
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