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应用科技

带投资收益率的复合二项风险模型

涂钰青

(广东工业大学应用数学学院,广东广州510006)

[摘要]通过定义调节系数以及应用累进均值法则和Chebychev不等式,讨论离散时间下带投资收益率的复合二项风险模型的最终破产

概率问题和有限时间内的生存问题,提出并讨论含投资因素,和投资收益率为随机序列的复合二项风险模型,得到模型的最终破产概率的表

达式。

[关键词]调节系数;Chebychev不等式;投资收益率;复合二项风险模型

1模型介绍系数。下面的定理给出带投资收益率的复合二项风险模型{()∞的

Un}

n=0

讨论带投资收益率的复合二项风险模型,以下给出了模型定义:

破产概率的表达式。

u≥0i0c0ΩFP

定义设,,,在概率空间上,给定:(,,)定理设u0则有

1取值在0∞上的独立同分布随机变量序列{Y}∞记为

)(,),∞e-RU

nn=1{Un}c+Fημpφu=

该用户很懒，什么也没介绍

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