《商业银行统计分析》.pdfVIP

第五讲商业银行统计分析

v第一节商业银行与统计

v第二节商业银行主要业务统计分析

v第三节商业银行效益统计分析

v第四节商业银行风险分析

v第五节商业银行预测

v第六节商业银行资产质量统计分析

v第七节国有商业银行与外资银行竞争力比

较分析

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第一节商业银行与统计

v商业银行是自主经营、自负盈亏的企业实体，其经

营以利润为中心，因此商业银行的统计工作必须围

绕效益和风险展开。

v商业银行的业务范围的越来越模糊：〔1〕商业银行

正在提供越来越多的新的效劳，〔2〕同时，越来越

多的金融机构也正在试图提供与商业银行类似的效

劳。

v商业银行统计分析是利用各种统计分析的工具和方

法，对所有商业银行经营管理和监管有影响的数据

进行深入分析研究，寻找内存规律，为管理者提供

管理决策依据和政府提供政策支持。

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一、商业银行统计的客观依据

v商业银行经营的主要业务是银行统计的根本对象，

具体表现在：

v传统的商业银行业务，包括货币兑换、储蓄存款效

劳、用信用支持政府活动、发放贷款和贴现商业票

据等；

v新开展的业务如发放消费信贷、提供金融咨询和理

财效劳、提供投资银行和商人银行业务、保险箱业

务等。

v银行统计应反映银行的如下功能：中介功能、支付

功能、担保功能、代理功能和政策功能等。

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二、商业银行统计分析的主要任务

v商业银行统计分析工作的主要任务是：〔1〕客观、

及时地反映经营运作情况；〔2〕评价、分析银行的

赢利能力并对可能影响赢利水平的因素进行分析预

测；〔3〕真实评价银行面对的风险水平，预测可能

对银行风险造成冲击的变量走势；〔4〕满足中央银

行的监管要求；〔5〕银行客户重要情况的调查分析；

〔6〕其他的统计分析工作。

v商业银行统计分析工作按内容可以分为二类：〔1〕

制度化的统计分析工作；

v〔2〕专题或问题型的统计分析工作。

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三、商业银行统计分析工作的

主要内容

v商业银行统计分析工作主要内容有：业务开

展统计、市场需求统计、客户统计分析、经

营风险分析、收益统计分析、经营环境统计

分析、竞争力统计分析等。

v商业银行统计分析数据的主要来源有：业务

经营数据、信贷数据、金融市场和同业数据、

宏观经济数据和专门调查所得数据。

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第二节商业银行主要业务统计分析

v商业银行业务统计分析主要集中在资产业务和负债业务

的运营情况及暴露出来的问题。

v一、资产业务统计分析

v1.资产业务统计的对象

v银行资产统计是指对银行业务所拥有的各种实物资产和

债权的统计，其统计对象包括：〔1〕速动资产：现金、

中央银行中的存款准备金、存放在同业的款项。是银行

经营的第一级准备。〔2〕证券资产：具有流动性和收

益性的特点，它有相当的利息和红利收益，而流动性不

及现金资产。是银行的第二级准备。〔3〕放款资产：

最大的盈利性资产，其流动性最低，风险最高，但收益

率较高。〔4〕固定资产；〔5〕其他资产：银行进行实

业投资和从事中间业务所形成的表外资产。

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2.资产业务统计的主要指标

v绝对指标主要来自于资产负债表的资产工程，是以绝对额形式

表示的各项资产期末存量，如资产总额、现金、固定资产额等。

v相对指标是两个或两个以上的有联系的指标比照计算的比率。

包括：

v〔1〕贷款回收率反映贷款回收情况和管理水平。

v贷款累计回收率＝本期贷款累计回收额÷本期贷款累计发放额

v〔2〕信贷资金运用率反映信贷资金在一定时期内的运用或利