国金证券-量化漫谈系列之十一:中证A500指数有效因子分析与增强策略.pdfVIP

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  • 2024-10-25 发布于江苏
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国金证券-量化漫谈系列之十一:中证A500指数有效因子分析与增强策略.pdf

中证A500指数分析与历史成分股模拟

中证A500指数的发布吸引了众多投资者的目光,因此我们希望从选股的角度设计一套有效的中证A500指数增强方

案。由于该指数刚刚面世,我们目前尚无法获取其长期的历史成分股数据。因此,我们依据官方提供的指数规则对成

分股进行了严格的筛选。通过对比中证A500(模拟)的历史净值与官方指数净值之间的差异,我们发现二者高度一致,

跟踪误差仅为1.47%。此外,我们还对最新一期的成分股在行业和

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