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第一章信用评等模型介绍

1.评等概念

评等乃是以统计分析的方式预测客户的未来表现，并依预测结果将潜在客户做排序，方便决策者依其不同需求(风险、获利、回收…)进行策略化管理。

信用评等乃是以风险趋避为出发点，利用历史资料及统计方法来预测借款人(包含新户或旧户)「违约」或「延滞缴款」的机率。

信用评等的三个原则

A.首要原则，是依客户风险高低排序；

B.二个原则是以过去预测未来；

C.第三个原则是评估申请者之信用价值，需具备一致性(alignment)；

2.信用评等历史、种类、用途

1956年BillFair及EarlIsaac在旧金山成立信用评等的顾问公司FairIsaacCorporation，开始以商业化的方式来推广信用评等。

1960年代信用卡开始流行，由于信用卡申请户数多且要求时效，用专家人工判断法来授信已不符低成本及高效率需求，故信用评等开始运用在信用卡业务上。

信用评等与专家判断之差异：

在房贷方面也于1995年在两个半官方机构的推波助澜下，进入了信用评等的时代。美国一般广泛使用的信用评等为FICOScore，用以预测贷款申请人按时偿还债务的可能性。其主要针对借款人的信用纪录加以评分，分数愈低则信用评等愈差并且无法向一般银行以正常利率贷款，只能转向专门承作不良信用客户贷款之机构融资，美国另外还有三家主要的信用评估公司，还包括Equifax、Experian和TransUnion。这三家公司亦各自开发所属的信用评等模型，提供贷款意愿者评估自身信用状况。

3.评分需求

在整个信用风险周期中，会区分为新客户、既有客户或掉入延滞状态等客户类型，当银行与这些处于不同状况的客户往来时，便会依其特性开发不同之信用评等模型。

一般不予评分之类型与其可能原因如下：

1）受评对象非本国人者；

2）信用资料不足：如信用历史未超过3个月、最近1年内无任何信用交易者；

3）不适合取得信用：如年龄小于20岁、被宣告禁治产者；

4）信用资料有争议者：如个人曾申请于联征中心数据库中注记其信用数据或纪录，目前为争议中或诉讼中者；

5）有重大显著信用瑕疵者；

6）信用卡有强制停卡、催收、呆账纪录者；

7）授信帐户有逾期、催收、呆账纪录者；

8）票据拒绝往来纪录者；

9）已完成债务协商或更生注记者；

案例1

申请评分卡主要组成为:变量、属性与权重(即分数)

案例2

为较复杂之评分模型，多个变量组成，通称组合变量，如性别、婚姻状况加上年龄组成一个变数。

第二章信用评等模型开发项目组织、成员、开发流程

1.项目组织成立及成员筛选

开发自行客制化信用评等有两项主要管道：

1）为委托顾问公司协助建置；

2）为银行内部风控部门自行延揽相关统计分析人才，成立专职评分模型开发单位；

一般而言，一个评分模型开发项目组织的架构如下图：

1）项目经理：

主要任务：保持项目成员间的紧密沟通，并定期回报高层管理人员项目进度。

资格：项目经理需至少拥有3年以上完整的评分模型项目制作与分析经验。

2）专案分析人员：

主要任务：负责专案分析和提供解决方案及相关项目文件。

资格：2年以上项目制作和3年以上风险相关技术及业务分析经验。

3）系统信息人员：

主要任务：负责专案分析所需数据源撷取，以及项目后半段之评分模型系统导入。

资格：以了解数据仓储架构与实际系统操作流程之信息人员担任为佳。

4）业务咨询人员：

主要任务：泛指目标产品之政策与规范的订定人员，以及实际风险控管流程中的业务操作人员。

资格：协助确立项目目标，避免最终评分模型不符所需。开发流程订定第一阶段专案设计时间。

目的：?确认业务目标与讨论未来开发过程所面临的相关议题。

2.开发流程制定

1）第一阶段—专案设计时间：

目的：?确认业务目标与讨论未来开发过程所面临的相关议题。

项目设计会议讨论的议题列举如下：

评分卡开发项目目的；

专案各项工作内容与时程；

产品概况、客户特质与分群；

资料来源保留状况；

分析数据源与期间长度；

好坏样本与特殊样本条件定义；

2）第二阶段—资料搜集阶段：

目的：

系统信息人员根据项目设计会议所订定的字段格式与撷取时点，提供项目开发分析所需数据，以便分析人员产生评分模型发展数据库，并衍生出变量以供分析。

3）第三阶段—模型分析发展阶段：

目的：

一旦备妥发展数据库，分析人员即可开始进行变量分析。在发展多张评分卡的项目中，做各类母体分析，以便决定最适当的母体分类。其后依照统计原理，发展对绩效表现有预测力的模型。

4）第四