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第14章统计决策

§14.1统计决策的基本概念

一、什么是统计决策

所谓决策，就是在占有一定信息的基础上，利用各种方法，对影响特定目标的各种因素进行计算和分析，从而选择关于未来行动的“最佳方案”或“满意方案”的过程。

不少决策问题，需要利用有关的统计信息和相应的统计分析方法。从广义上讲，所有利用统计方法和统计信息的决策都可以称为统计决策。由于篇幅的限制，本章并不准备全面讨论这种广义的统计决策，而只是扼要介绍狭义的统计决策。

狭义统计决策的基本特点是：

（一）它研究的是非对抗型的决策问题

决策问题可分为两大类：对抗型决策问题和非对抗型决策问题。对抗型决策是由多个不同的决策主体在相互竞争和对抗中进行决策。进行对抗型决策时，必须考虑对方可能采取的策略。我国历史上著名的“田忌赛马”就是一个典型的对抗型决策的案例。对抗型决策问题属于运筹学中的博弈论所研讨的内容。非对抗型决策只有一个决策主体，进行决策时，只要考虑可能出现的不同状态，而不必考虑对方可能采取的策略。狭义的统计决策是研究非对抗型决策问题的一种方法。

（二）它研究的是非确定型的决策问题

按照对客观条件的不同把握程度，决策可分为确定型决策和不确定型决策。在有关条件可以完全确定的情况下进行决策，称为确定型决策。求解复杂的确定型决策问题，通常运用运筹学中的数学规划方法。在有关条件不能确定的情况下进行决策，称为不确定型决策。求解不确定型的决策问题，需要应用大量概率统计的方法。这是本章讨论的重点。

按照对各种客观条件发生概率的了解程度不同，不确定型决策可分为完全不确定型决策和风险型决策。在对各种条件发生的概率一无所知的情况下进行决策，称为完全不确定型决策。在对各种条件发生的概率（可能性大小）有所了解的情况下进行决策，称为风险型决策。

（三）它是一种定量决策

统计决策是以统计分析和统计预测为基础的定量决策。利用统计决策可以把握决策问题的具体数量，便于比较、鉴别和选择。

综上所述，狭义的统计决策方法是一种研究非对抗型和非确定型决策问题的科学的定量分析方法。开展统计决策研究，有助于避免决策的盲目性，提高决策的科学性。

二、统计决策的基本步骤

一个完整的统计决策过程，包括以下几个基本步骤：

（一）确定决策目标

所谓决策目标是在一定条件制约下，决策者希望达到的结果。它是分析和研究决策问题的出发点和归宿。决策目标应根据所研究问题的具体特点确定。合理的统计决策目标应当尽可能简单明确，并且要以具有可测量性的指标来体现其内容与涵义。反映决策目标的变量，称为目标变量。

按照决策目标的多少，决策问题可分为单目标决策和多目标决策。当决策所要求达到的目标只有一个时，称为单目标决策。例如，在个人的证券投资决策中，一般以投资收益的最

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大化作为唯一的目标，这就是典型的单目标决策问题。当决策所要求达到的目标不止一个时，称为多目标决策。例如，对某产业项目进行投资决策，不仅要求其能够获得尽可能大的净收益，而且希望将环境污染控制在尽可能小的程度上，这就属于多目标决策问题。求解多目标决策问题比较复杂，一般需要先利用一定的方法，将多个决策目标加权综合成一个总目标或构造一个新的综合目标函数，然后再利用单目标决策的方法求解。限于篇幅，本章只讨论单目标决策的问题。

（二）拟定备选方案

目标确定之后，需要分析实现目标的各种可能途径。这就是所谓拟定备选方案。一般来说，备选方案应在两个以上。如果某一问题只有一种可能的解决方案，就不存在所谓的决策问题。备选方案是决策者可以调控的因素，备选方案中所调控的变量称为行动变量。所有备选方案的集合称为行动空间。为了拟定合适的备选方案，必须广泛收集有关的信息，认真听取各方面人员的意见，充分发挥主动性和创造性。

（三）列出自然状态

所谓自然状态(简称状态)，是指实施行动方案时，可能面临的客观条件和外部环境。某种状态是否出现，事先一般是无法确定的。对于同一个决策问题，各种状态不会同时出现，也就是说，它们之间是互相排斥的。例如，投资建设某种产品的生产线，该产品未来的市场销售情况可分为好、中、差三种。在这里，好、中、差就是关于市场销售的3种状态，三者都有出现的可能，但又不可能同时出现。虽然，各种状态是决策过程中客观存在的，其是否出现并不以决策者的主观意志为转移，但是，为了提高决策的科学性，人们总是尽可能地设法估计各种状态有可能出现的概率。所有可能出现的状态的集合称为状态空间，而相应的各种状态可能出现的概率的集合称为状态空间的概率分布。

（四）测算结果

为了从各种备选方案中挑选出合适的方案，需要测算不同方案在各种状态下可能实现的目标变量值，即不同方案在各种状态下的结果，所有的结果