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说明：答案请答在规定的答题纸或答题卡上，答在本试卷册上的无效。

一、填空题（本题总计25分）

常用的时间序列数据，有年度数据、（）数据和（）数据。另外，

还有以（）、小时为时间单位计算的数据。

自相关系数Pj的取值范围为（）；Pj与P」之间的关系是（）；

po=（）。

判断下表中各随机过程自相关系数和偏自相关系数的截尾性，并用记号V（具有截尾

性）和x（不具有截尾性）填入判断结果。

随机过程

白噪音过程

平稳AR(2)

MA(1)

ARMA(2,1)

自相关系数

偏自相关系数

2.如果随机过程L［为白噪音，则

的数学期望为 ;j不等于0时，j阶自协方差等于，j阶自相关系数等

于。因此，是一个随机过程。

（2分）时间序列分析中，一般考虑时间（）的（）的情形。

（6分）随机过程Iy/具有平稳性的条件是：

（1）（）和（）是常数，与（）无关

（2）（）只与（）有关，与（）无关

7.白噪音的自相关系数是：

-1

白噪音的性质是：yt的数学期望为，方差

为 ;yt与yt-j之间的协方差为。

（4分）移动平均法的特点是：认为历史数据中（）的数据对

未来的数值有影响，其权数为（），权数之和为（）;

但是，（）的数据对未来的数值没有影响。

指数平滑法中常数［值的选择一般有2种：

（1）根据经验判断，

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