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金工量化周报
中证A50ETF合计净流入居前证券研究报告
2024年10月20日
——ETF市场扫描与策略跟踪（2024.10.20）
核心结论
分析师
摘要内容
冯佳睿S0800524040008
全球市场概况：上周A股市场整体上涨，其中，北证50指数涨幅最大，为
22.54%；港股市场有所下跌，恒生指数下跌2.11%。涨幅居前的ETF跟踪
fengjiarui@
标的主要聚焦在科创、TMT板块。
联系人
ETF新发情况：上周内地市场上报股票ETF6只；新成立ETF1只，为景
陈曼莲
顺长城中证港股通创新药ETF。美国市场上周新成立权益型ETF1只，为主
动ETF。
chenmanlian@
A股ETF资金流向：上周，净流入排名前10的多为科创板块和中证A50相关研究
ETF；净流出前10的包括沪深300ETF、创业板ETF、科创板50ETF等。
宽基ETF中，跟踪中证A50指数的ETF净流入居前，跟踪沪深300的ETF
净流出居前；行业ETF中，TMT板块ETF净流入居前；主题ETF中，央
企共赢ETF（517090）净流入居前，创科技ETF（159777）净流出居前；
主动ETF中，沪深300指增ETF净流入居前，科创、创业板指增ETF净流
出居前；SmartBetaETF中，红利低波ETF（512890）净流入居前，创业
板成长ETF（159967）净流出居前。
美国股票ETF市场资金流向：上周，美国市场数字经济主题ETF净流入居
前，多元技术主题ETF净流出居前；主动ETF中，以罗素3000指数为基
准的美国核心股票ETF净流入居前，以标普500指数为基准的美国大市值
ETF净流出居前；SmartBetaETF中，其他类ETF净流入居前；其他ETF
中，跟踪标普500指数的ETF净流入居前，跟踪道琼斯美国中盘股指数的
ETF净流出居前；投资A股和港股的股票ETF合计净流入1.42亿美元。
商品市场资金流向：上周，内地黄金ETF净流入居前，合计净流入34.94
亿元；美国市场黄金ETF净流入居前，合计净流入109127.94万美元。
ETF策略业绩表现：上周，扩散指标+RRGETF轮动策略收益率为2.18%，
相对中信一级等权和沪深300指数的超额收益分别为-0.26%、1.2%；50%
底仓+日内动量策略在上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF和中证
1000ETF策略的收益率分别为0.17%、0.57%、1.39%和2.46%，相较于对
应50%仓位ETF的超额收益分别为0.13%、-0.35%、-1.48%和-2.87%。
风险提示：本报告1-3章涉及的ETF仅为客观统计结果，不构成投资建议。
第4章中模型根据历史数据进行测算，存在模型失效风险。
1|请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明
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