第十一章商业银行资产负债管理策略 .pdfVIP

第⼗⼀章商业银⾏资产负债管理策略

第⼗⼀章商业银⾏资产负债管理策略

⼀、填空题

1、商业银⾏⼴义的资产负债按其经历的过程，可划分为、和资产负债综合管理思想阶段。

2、按照资产管理思想和策略提出的先后顺序，资产管理理论依次是、、。

3、理论认为商业银⾏的流动性状态从根本上来讲取决于贷款的按期还本付息，这与借款⼈未来的预期收⼊和银⾏对贷款的合

理安排密切相关。

4、银⾏根据对利率波动的预测，相机调整利率敏感资⾦的配置，以实现⽬标的净利息差额率的模型是。

5、利率敏感资产⼤于利率敏感负债时，融资缺⼝处于状态。

⼆、判断题

1、资产管理理论认为资⾦来源的⽔平和结构是银⾏可以控制的内⽣变量。（）

2、商业性贷款理论在注重流动性的同时扩⼤了资产组合的范围。（）

3、负债管理相对于资产管理来讲更为积极和主动。（）

4、资产分配法认为具有较低周转率的资⾦来源应分配到相对短期、收益低的资产上。（）

5、资产负债联合管理策略出现于西⽅国家利率市场化之前。（）

6、零缺⼝资⾦配置策略对所有银⾏来讲都是适合的。（）

7、当融资缺⼝为零时，敏感性⽐率值为零。（）

8、负缺⼝时，利率风险敞⼝部分使得银⾏在利率下降时受损。（）

9、固定利率的资产和负债对商业银⾏没有风险。（）

三、单项选择题

1、商业性贷款理论认为商业银⾏在分配资⾦时应着重考虑保持⾼度的（）

A．流动性B．安全性

C．盈利性D．效益性

2、（）理论认为在强调流动性的同时，商业银⾏在资⾦的运⽤中可以持有具有可转换性的资产。

A．商业性贷款B．资产可转换性

C．预期收⼊D．资⾦分配

3、正缺⼝时，在利率下降时处于利率敞⼝的该部分资⾦使得银⾏（）

A．损失B．获利

C．损益相当D．损益不确定

4、当融资缺⼝为负数时，敏感性⽐率值（）

A．⼩于0B．⼤于0

C．⼤于1D．⼩于1

四、多项选择题

1、商业性贷款理论的缺陷主要有（）

A．忽视了活期存款余额的相对稳定性B．⾼估了票据的⾃偿程度

C．不利于分散风险D．资⾦运⽤限定在商业流动资⾦贷款上

2、下列属于资产管理⽅法的是（）

A．融资缺⼝模型B．线性规划法

C．资⾦分配法D．持续期缺⼝模型

3、下列可以作为利率敏感性资⾦的定价基础的利率是（）

A．同业拆借利率B．国库券利率

C．中长期债券利率D．银⾏优惠贷款利率

4、商业银⾏负债管理策略，使银⾏（）

A．降低了风险B．降低了流动性资产储备⽔平

C．扩⼤了收益性资⾦D．提⾼了资产的盈利能⼒

五、名词解释

1、资产管理思想

2、负债管理思想

3、资产负债管理思想

4、利率敏感性资⾦

六、简答题

1、简述在利率波动环境中，不可预期的利率波动从哪些⽅⾯给银⾏带来风险。