信用价差对商业银行违约风险的影响分析——基于“跳跃—扩散”模型的.pdfVIP

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信用价差对商业银行违约风险的影响分析——基于“跳跃—扩散”模型的.pdf

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2020年12月Dec.2020

第33卷第4期JournalofGuizhouUniversityofCommerceVol.33No.4

信用价差对商业银行违约风险的影响分析

模型的压力测试研究

“”

—

—基于跳跃一扩散

宋玉颖刘志洋

#，2

(1.银行长春培训学院吉林长春130012；

中国农业，

东北师范济与管理学院吉林长春

2.大学经，130117)

：，

摘要研究基于资本市场数据采用KMV模型求解的倒闭概率作为商业银行经营风险指

标模型模拟压力场景研究信用价差对商业银行违约概率的影响研究发

“”

，跳跃一扩散。

再用

现级企业信用价差急剧变大时中国商业银行违约概率非常低；级企业信用价差急剧

,AAA，AA

中国商业银行违约概率也非常低;

变大时，A级企业信用价差急剧变大时，

大多数商业银行违约

概率都非常高甚至接近于1爆发银行业系统性风险的可能性将非常大。

，,

关键词信用价差商业银行违约概率；”

：；“模型

跳跃一扩散

中图分类号F830文献标识码A文章编号：()04-0061

：:1671-95492020-10

TheImpactofCreditSpreadonCommercialBanks?DefaultProbability

一StresTestfromJump-diffusionModel

SongYu-ying1,LiuZhi-yang2

ChangchunCollegeBankofChina,Changchun,Jilin

(1.,Agriculture1300

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