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价格突破通道策略（TB版）

该策略主要基于价格通道的突破以及动态跟踪止损来制定交易决策，其核心交易思路可概括为以下几点：

1.**价格通道构建**：首先，策略计算了一定周期长度内的平均真实波动范围（ATR），并以此为基础构建通道上下轨。上轨为N周期前高点的均线，下轨为N周期前低点的均线，同时计算中轨作为参考。2.**入场条件**：

-**多头入场**：当上一根K线的中点（MedianPrice）位于前一根K线的最高点之上，且当前K线振幅大于前一根，表明强势突破，若此时收盘价高于N周期前高点的均线加上一个特定倍数的ATR，且存在成交量支持，则开仓买入。

-**空头入场**：与多头入场类似，但条件相反，即当上一根K线中点低于前一根K线低点，且当前K线收盘价低于N周期前低点的均线减去特定倍数的ATR，同时伴随成交量，开仓卖出做空。

3.**动态止损**：

-入场后，策略采用动态止损机制。最初几根K线内，止损设在中轨附近；之后，止损线会根据行情变化动态调整，使用一种类似抛物线止损的方法，随着盈利增加，止损线逐渐收紧，但若价格回调，止损线的收紧速度也会加快。

4.**出场条件**：

-对于多头仓位，当价格跌破动态跟踪的止损价时，策略执行平仓操作。

-对于空头仓位，当价格升破动态跟踪的止损价时，策略执行平仓买入操作。

5.**盈利跟踪与加速机制**：

-在持有多头或空头仓位时，策略会跟踪盈利的最高点（HighValue）或最低点（LowValue），并根据这些点位动态调整止损水平。当盈利继续扩大时，止损点位的调整会更加激进（加速因子AF会逐步增加），以保护更多的盈利。

综上，该策略通过识别价格突破通道的信号来决定入场，并利用动态跟踪止损来管理风险和锁定利润，特别强调了在趋势延续过程中的盈利保护与适时退出机制。

做多代码

Params

NumericLength(10);

NumericTrigger(0.79);

NumericAcceleration(0.05);

NumericFirstBarMultp(5);

Vars

NumericSeriesATR;

NumericSeriesStopPrice;

NumericSeriesHighValue;

NumericSeriesAF;

BoolSeriesCondition1(False);

NumericStopATR;

Begin

If(!CallAuctionFilter())Return;

ATR=AvgTrueRange(Length);

Condition1=HighHighest(High[1],Length);

If(Condition1[1])

{

If(High=Close[1]+ATR[1]*TriggerAndVol0)

{

Buy(0,Max(Open,Close[1]+ATR[1]*Trigger));

}

}

StopATR=Average(TrueRange,3);

If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry==0)

{

StopPrice=Low-StopATR*FirstBarMultp;

AF=Acceleration;

HighValue=High;

}

ElseIf(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry0)

{

If(HighHighValue)HighValue=High;

If(HighValueHighValue[1]AndAF0.2)

{

AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);

}

StopPrice=StopPrice+AF*(HighValue-StopPrice);

}

PlotNumeric(StopPrice,StopPrice);

If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry0AndLow=StopPrice[1]AndVol0)

{

Sell(0,Min(Open,StopPrice[1]));

}

End

做多代码解读：

Params

NumericLength(10);//声明数值参数Length，初值10，用于计算ATR和新高价的Bar数。//

NumericTrigger(0.79);//声明数值参数Trigger，初值0.79，用于计算多头进场价的驱动系数。//

NumericAcceleration(0