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基于互联网关注度的隐含波动率预测研究.pdf

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    摘要

    现代金融体系中，期权市场在风险管理、价格发现等方面扮演重要角色，

    而准确预测隐含波动率曲面对于期权交易者制定有效的交易策略和风险管理

    至关重要。本文以中国上证50ETF看涨期权为研究对象，采用深度学习探究

    互联网关注度对期权隐含波动率的静态及动态影响。

    本文建立以指数收益率、Delta值、期权剩余有效期以及互联网关注度为

    输入特征的注意力机

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