中金所结算业务细则.pptVIP

日常结算交易所实行当日无负债结算制度当日收市后，交易所按照当日结算价对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少结算准备金。结算会员在交易所结算完成后，按照前款原则对客户及交易会员进行结算；交易会员按照前款原则对客户进行结算。010203日常结算（1）日常结算（2）当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公示：当日盈亏=[（卖出成交价-当日结算价）*卖出量*合约乘数]+[（当日结算价-买入成交价）*买入量*合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）*（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）*合约乘数0102日常结算（3）当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算会员结算准备金，亏损从结算会员结算准备金中扣划。01当日结算时，结算会员账户中的交易保证金超过上一交易日结算时的交易保证金部门从结算准备金中扣划，交易保证金低于上一交易日结算时的交易保证金部分划入结算准备金。02手续费、税金等各项费用从结算准备金中扣划。03日常结算（4）结算准备金余额的具体计算公式如下：当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等日常结算（5）中国金融期货交易所结算部每日收盘后进行2次结算，其结算时间间隔大约为15-30分钟。初次结算。结算部在每日收盘后约20分钟左右发出第一次结算的结果，包括对盈亏、手续费、保证金的计算结果和各项结算报表。此次结算结果的发送是为了方便结算会员提前对自我结算的情况进行一次初步核对，其中不包括盘后资金增减的数据。日常结算（6）15-30分钟间隔期进行保证金追加和申请出入金的资金划账处理。最终结算在收到银行凭证并完成到账确认后再进行第二次结算，此次结算结果为当日的最终结果，随后将各项结算报表再行发送一次。日常结算（7）日常结算（8）重要提示：所有结算会员每日必须从结算服务器上接受2次数据，最后一次接受的结算报表列表后会有“正式发布”的字样。中金所的结算报表没有隔夜在途资金的存在，如果有请在接受一次数据或与结算部联系。每日结算后，可通过交易所会员服务系统收取有关结算报表。结算——————结算会员标准合约结算日表交割情况表———结算会员交割情况表（有交割时）会员资金情况——结算会员资金状况表结算明细————结算会员标准合约结算明细表交易所在每月的第一个交易日向结算会员提供上月的《中国金融期货交易所资金结算核对单》、手续费发票，在每季度的第一个交易日向结算会员提供上季的《中国金融期货交易所结算担保金核对单》，作为结算会员核查的依据。界时，结算会员可派结算交割员前来领取。123456日常结算（9）中国金融期货交易所

结算业务及细则介绍结算交割员管理结算业务管理结算业务及结算机构期货保证金存管银行资金管理日常结算交割结算结算关系变更风险控制保证金制度结算担保金制度风险准备金制度主要内容01040203如何成为结算交割员？结算交割员应当符合中国证券监督管理委员会关于期货从业人员资格的有关规定，经交易所培训合格，取得交易所颁发的结算交割员培训合格证书，并经所属结算会员授权后取得《中国金融期货交易所结算交割员证》（简称《结算交割员证》）结算交割员是经结算会员授权，代表结算会员办理结算和交割业务的人员。每一结算会员应当指派两名以上（含两名）的结算交割员。结算交割员管理获取交易所提供的结算数据、并及时进行核对办理结算会员出入金业务办理其他结算、交割业务结算交割员的职责结算交割员在交易所办理结算、交割业务时，应当出示《结算交割员证》。《结算交割员证》仅限本人使用，不得伪造、涂改、借用。结算会员在其结算交割员发生变动时，应及时到交易所办理相关手续。结算交割员须知1结算业务及结算机构2期货保证金存管银行3资金管理4日常管理5交割结算6结算关系变更结算业务管理结算业务及结算机构结算业务结算业务是指交易所根据交易结果、公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易保证金、盈亏、手续费及其他有关款项进行资金清算和划转的业务活动。1结算机构是指交易所设置的结算部门和会员的结算部门。2交易所结算部负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理、结算担保金管理及结算风险的防范。3会员应当设立结算部门。结算机构（1）交易所结算部门的主要职责：登录编制结算会员的结算账表办理资金往来汇划业务统计、登记和报告交易结算